ОПЕК и ее роль в мировой экономике

Эффективность использования нефтяных доходов. Уже многиегоды обсуждается вопрос о том, не несет ли в себе особый риск длястран-производителей нефти обладание крупными нефтянымиресурсами. Немалый интерес он представляет и для России. В последнеевремя был сделан сравнительный анализ ситуации по некоторым«странам-рантье». Для анализа были выбраны страны Сев. Африки(Алжир и Ливия) и Латинской Америки (Мексика и Венесуэла).Концепция ренты, рассматриваемая, в частности в марксистскойлитературе, обусловлена динамическим характером использованияневоспроизводимых (исчерпаемых) ресурсов нефти и газа – впротивоположность земельной ренте, базирующейся на генерированиидоходов от эксплуатации «статического объекта».Дискуссии о нефтяной ренте были особенно жаркими в периодпервого нефтяного шока в 1974 г., а также в период 1979 г., когдамногие страны–производители нефти получали колоссальные рентныедоходы в условиях благоприятных цен на нефть. Следует, однако,различать страны Ближнего Востока, владеющие 1000 млрд. барр. (66%мировых запасов) и страны Латинской Америки, запасы которыхсоставляют95 млрд. барр. Неоднородность сказывается не только в этом. Так,только три страны – Саудовская Аравия, Арабские Эмираты и Кувейт –располагают половиной всех мировых доказанных запасов нефти, имеявсего 25 млн. жителей, т.е. 18000 барр. на 1 жителя. На другом полюсеОПЕК находится группа стран с запасами 156 млрд. барр. и населением391 млн. чел., где на 1 жителя приходится 400 барр. нефти.К этому следует добавить обеспеченность запасами, измеряемуюотношением запасов к текущей добыче. Она составляет 80 лет дляСаудовской Аравии и более 100 лет для Ирака и Кувейта. Однако длянекоторых Латино-Американских производителей нефти (а также дляих северных соседей) эта величина в среднем близка к 20 годам.Большинство стран ОПЕК имеет такую долю нефти в суммарном ихэкспорте, которая характеризует их полную зависимость от этогоресурса. Следствием этого является очень высокая доля нефтяныхдоходов в ВВП, превышающая 40% для Саудовской Аравии, близкую кней величину для Алжира, но всего 20% для Венесуэлы. Что касаетсяМексики, которая не является членом ОПЕК, то доля ее экспорта ввеличине ВВП составляет всего 5%.Последний значимый показатель – доля национальных компаний вобъеме добычи. Для стран ОПЕК эта доля часто достигает 100%, заисключением Индонезии, которая осуществила поворот к частномусектору и развитию международной деятельности.Исходя из этого возникают вопросы максимизации ренты иоптимального использования получаемых рентных доходов. Тообстоятельство, что собственником ренты является суверенноегосударство, затрудняет ответы на эти вопросы. Так, к экономическим исоциальным ограничениям в некоторых случаях добавляютсяограничения политического, идеологического и военного характера.Немалую роль играет также демография. Поэтому следует различатьситуацию таких стран, как Саудовская Аравия, с ее огромнымизапасами, которая может позволить себе непосредственное текущееиспользование рентных доходов, и таких стран как Алжир, Нигерия,Венесуэла, с гипертрофированными функциями государства, наличиемотраслей тяжелой промышленности, связанных с нефтегазовым сектором и не способствующих сбалансированному развитию. «Рентаубивает другие секторы экономики и увеличивает экономическуюзависимость страны». Исключением здесь является Индонезия. Всовершенно другом контексте предстает Норвегия, которая в стремлениигарантировать долгосрочные цели развития трансформирует нефтянуюренту в специальные резервные фонды.Проведем параллельное сравнение Алжира и Ливии с одной стороныи Мексики и Венесуэлы – с другой. Первые две страны вначалеиспользовали рентные доходы в основном в политических целях.Одновременно они достигли успехов в преобразовании рентныхдоходов в развитие экономики. Так, Алжир сумел создать тяжелуюпромышленность, тогда как Ливия обеспечила своим гражданампродукты потребления и инвестировала в развитие объектов ненефтяного сектора.Ситуация, однако, ухудшилась в 80-е годы, что способствовалоценовому «контр-шоку» 1985-1986 гг. с различными последствиями. Врезультате этого Алжир пришел к выводу, что наличие нефтяной ренты– недостаточное условие для промышленного развития и созданиянеобходимых рабочих мест.Многие примеры из практики нефтяных стран показывают, что однолишь обладание природными богатствами не позволяет разрешить всепроблемы экономики страны. Более того, оно может даже усугубитьситуацию. И как тут не вспомнить известного экономиста Р. Мальтуса,который утверждал, что «помимо природных богатств, процветаниеобщества базируется на трех основах: хорошие институты, хорошееобразование и правильное отношение к статусу собственности». Сказанноедва века тому назад остается не менее актуальным в настоящее время.2.2. Влияние ОПЕК на уровень цен на нефтьНа страны ОПЕК приходится около 80%мировых доказанных запасов нефти, а доля в добыче жидких углеводородов составляет около 40%. При этом картель обладает значительными свободными мощностями (1–2% от мирового производства).Проследим влияние изменения цен на нефть ОПЕК на динамику курса пары Евро/Доллар. Исходные данные представлены в таблице 2.1.Таблица 2.1Динамика цен на нефть ОПЕК и курса Евро/ДолларГодЦена на нефть, Dubai, долл./барр.Курс Евро/Доллар на конец года200224,361,0626200328,11,2592200436,051,3123200550,641,2097200661,081,299200769,081,4704200894,451,3315200961,061,4264201077,451,33632011107,461,28992012109,451,322013105,871,363201496,291,2483Построим диаграмму рассеивания по исходным данным для своего вариантаРис. 2.1 Поле корреляцииИз диаграммы следует, что между показателями и действительно наблюдается зависимость.Рассмотрим линейную регрессию:.Составим исходную расчетную таблицу. Для удобства можно добавить в нее еще два столбца: , чтобы сразу получить общую сумму квадратов.№ п/пЦена на нефть, Dubai, долл./барр. Курс Евро/Доллар на конец года 124,361,0626593,411,1325,881,2397-0,17710,031416,67228,11,2592789,611,5935,381,24470,01450,00021,15336,051,31231299,601,7247,311,25540,05690,00324,34450,641,20972564,411,4661,261,2750-0,06530,00435,40561,081,2993730,771,6979,341,28900,01000,00010,77669,081,47044772,052,16101,581,29980,17060,029111,60794,451,33158920,801,77125,761,3339-0,00240,00000,18861,061,42643728,322,0387,101,28900,13740,01899,63977,451,33635998,501,79103,501,31100,02530,00061,8910107,461,289911547,651,66138,611,3514-0,06150,00384,7611109,451,3211979,301,74144,471,3540-0,03400,00122,5812105,871,36311208,461,86144,301,34920,01380,00021,011396,291,24839271,761,56120,201,3364-0,08810,00787,05Итого921,3416,928676404,6522,171214,6916,9286-0,100767,03Сред.зн.70,871,305877,281,7193,441,30--5,16Функция издержек выразится зависимостью: .Для определения коэффициентов «a» и «b» воспользуемся методом наименьших квадратов (МНК):Домножим уравнение системы на (-70,8723), получим систему, которую решим методом алгебраического сложения.b = 0,0013.Коэффициент корреляции b можно находить по формуле, не решая систему непосредственно:,Результат аналогичен.Теперь найдем коэффициент «a» из уравнения системы:13a = 16,9286-921,34b; 13a = 15,6906; a =1,207.Уравнение регрессии будет иметь вид: =1,207+ 0,0013xЗатем, подставляя различные значения из столбца 2, получим теоретические значения для столбца 7:,аналогично для … и .В столбце 8 находим разность текущего значения и (теоретического), найденного по формуле (4).Для расчета используем следующие формулы:,,,,,.Коэффициент аппроксимации определим по формуле:.Средняя ошибка аппроксимации:.Допустимый предел значений - не более 10 %, это говорит о том, что уравнение регрессии точно аппроксимирует исходную зависимость.Тесноту связи изучаемых явлений оценивает линейный коэффициент парной корреляции .Найдем его по формуле для .Коэффициент . Характер связи устанавливается по таблице Чеддока: Диапазонизмерения0,1-0,30,3-0,50,5-0,70,7-0,90,9-0,99Характер теснотысвязислабаяумереннаязаметнаявысокаявесьмавысокаяВ примере получилась связь прямая, умеренная.Для вычисления коэффициента , используются и другие формулы:.3. Дисперсионный анализ. Общая сумма квадратов отклонений (т.е. общая дисперсия ) равна:,где - общая сумма квадратов отклонений, - сумма отклонений, обусловленная регрессией (факторная), - остаточная сумма квадратов отклонений..Остаточная сумма определена в таблице в 9 столбце и равна 0,1007. Тогда объясненная (факторная) сумма квадратов будет равна Долю дисперсии, объясняемую регрессией, в общей доле дисперсии характеризует индекс детерминации . Он определяется отношением объясненной дисперсии к общей .Качество всего уравнения регрессии в целом, проверяется F-тестом.Составим таблицу дисперсионного анализа:Источники вариацииЧисло степеней свободыквадр.отклонений.Дисперсия на 1 степ. свободы.F отнФакттабл. (0,05)общая10,020,022,193,98объясненная110,1007остаточная120,12070,009Fтабл определяем в зависимости от уровня значимости (α = 0,05) и числа степеней свободы (df=11). Fтабл=3,98.F-тест состоит в проверке гипотезы Но о статистической незначимости уравнения регрессии и показателя тесноты связи rху.Так какFфакт