Инвестиционная деятельность

).
2) Внедрение клиентоориентированной модели ведения бизнеса.
3) Оптимизация собственных бизнес-процессов.
Кризис заставляет ПАО «Сбербанк России» перейти на клиентоориентированную модель развития: чтобы преодолеть негативные факторы текущего кризиса банкам необходимо максимально развернуться «лицом к потребностям клиентов» и пересмотреть существующую практику бизнеса с целью увеличения эффективности деятельности.


Рисунок 2.9 - Модель решения проблем инвестиционной политики в системе стратегического управления Новоуренгойского отделения №8369 ПАО «Сбербанк России».

Об эффективности такого подхода свидетельствует пилотная практика некоторых отделений ПАО «Сбербанк России» (Московский банк, Сибирский банк).
Перспективы дальнейшего совершенствования связаны со следующими основными направлениями развития ПАО «Сбербанк России», выделенными в Стратегии развития банка:
С клиентом на всю жизнь: обеспечить стабильный рост транзакционного бизнеса за счет глубокого знания клиентов и персональных продуктовых предложений, обеспечить высочайшее качество обслуживания и повысить удовлетворенность клиентов.
Команда и культура: продолжить формирование сплоченной профессиональной команды, разделяющей обновленные ценности и корпоративную культуру ПАО «Сбербанк России».
Технологический прорыв: обеспечить высокую надежность и доступность ИТ-систем за счет упрощения архитектуры, централизации и модернизации процессов.
Финансовая результативность: обеспечить высокую операционную эффективность на каждом участке работы Банка, оптимизацию операционных расходов.
Зрелая организация: продолжить внедрение элементов управления, которые необходимы для эффективной организации масштаба и сложности ПАО «Сбербанк России».
Текущие кризисные явления и рост неопределенности на рынке формируют дополнительные возможности для финансового менеджмента ПАО «Сбербанк России»:
укрепление позиций на российском рынке, повышение уровня доверия и лояльности клиентов;
более высокие темпы реформирования системы продаж и системы управления при меньших рисках, связанных с масштабированием преобразований;
сохранение потенциала для реализации стратегических проектов развития в то время, когда конкуренты думают о спасении своего бизнеса;
использование временного снижения темпов роста рынка для более глубокой модернизации процессов, инфраструктуры и архитектуры ИТ-систем;
ограничение роста расходов, жесткий контроль на всех этапах расходования;
пилотирование инновационных идей (массовое внедрение в практику ПАО «Сбербанк России» – на этапе подъема рынка);
развитие команды: новые навыки и компетенции, новая корпоративная культура.
Для совершенствования инвестиционной политики в системе стратегического управления Новоуренгойского отделения №8369 ПАО «Сбербанк России» предлагаются следующие мероприятия:
Мероприятие 1. Передача Новоуренгойскому отделению №8369 ПАО «Сбербанк России» части полномочий по самостоятельному формированию инвестиционной политики в г. Новый Уренгой.
К общим вопросам, которые следует передать в ведение Новоуренгойскому отделению №8369 ПАО «Сбербанк России» в рамках совершенствования инвестиционной политики банка можно отнести:
Оперативные меры по увеличению объема капитализации инвестиционных активов, формируемых Новоуренгойским отделением.
Решения об активизации работы Новоуренгойского отделения по привлечению в инвестиции свободных средств населения.
Оперативные решения об обеспечении дальнейшего наращивания инвестиционной ресурсной базы за счет максимального вовлечения устойчивых, ресурсоемких клиентов в инвестиционные программы, реализуемые Новоуренгойским отделением.
Решения по ускорению и внедрению эффективных методов маневрирования располагаемыми инвестиционными ресурсами Новоуренгойского отделения при условии взвешенной, сбалансированной умеренной инвестиционной политики соответствия пассивных и активных операции банка.
Для оценки экономического эффекта был применен нормативный подход с привлечение в качестве экспертов пяти ведущих специалистов Новоуренгойского отделения №8369 ПАО «Сбербанк России». По оценке экспертов, управленческие затраты связанные с реализацией мероприятия, составят относительно Новоуренгойского отделения №8369 ПАО «Сбербанк России»- 130 тыс. руб.
В результате реализации мероприятия Новоуренгойское отделение №8369 ПАО «Сбербанк России» может получить дополнительный доход в размере 2 % от текущих показателей инвестиций отделения, т.е. 29 060 тыс. руб.
Мероприятие 2. Внедрение в практику метода управления инвестиционным портфелем банка на основе управления активами через ликвидность.
Новоуренгойскому отделению №8369 ПАО «Сбербанк России» следует перейти от управления общими фондами средств к модели управления активами через ликвидность. Этот подход не принимает во внимание ликвидные средства, которые можно получить на кредитных рынках. Использование этого метода позволяет учитывать возможность перевода менее ликвидных средств в более ликвидные, и обеспечит получение кредитных средств и притока наличных денег от операций с деньгами. ПАО «Сбербанк России» необходимо создать модель, при которой перераспределение средств на балансовых счетах, которые при заданных ограничений (установление необходимого уровня ликвидности) обеспечивают максимизацию (минимизацию) определённого показателя (например, определение минимального количества наличных денег в кассе) (рис. 2.10)

Рисунок 2.10 - Модель управления активами Новоуренгойского отделения №8369 ПАО «Сбербанк России»

Ограничения – это необходимый для Новоуренгойского отделения №8369 ПАО «Сбербанк России» уровень ликвидности; ограничения на суммы инвестиций; соотношение суммы ликвидных активов и общей суммы активов; остатки на счетах.
Для оценки экономического эффекта был применен нормативный подход с привлечение в качестве экспертов пяти ведущих специалистов Новоуренгойского отделения №8369 ПАО «Сбербанк России». По оценке экспертов, управленческие затраты связанные с реализацией мероприятия составят относительно Новоуренгойского отделения №8369 ПАО «Сбербанк России»- 560 тыс. руб.
В результате реализации мероприятия Новоуренгойского отделения сможет снизить потери по инвестициям в размере 0,5 % от текущий показателей инвестиций отделения, т.е. 7265 тыс. руб.
Мероприятие 3. Создание системы управления информационным обеспечением для принятия инвестиционных решений на уровне Новоуренгойского отделения №8369 ПАО «Сбербанк России».
Для управления инвестиционными ресурсами Новоуренгойского отделения необходимо обеспечивать наличие точной и достаточной внешней и внутренней информации для принятия управленческих решений.
С помощью внешней информации происходит прогнозирование экономического развития и разработка стратегии, внутренняя информация необходима для контроля выполнения политики по управлению инвестиционными ресурсами и осуществлении коррекционных действий в случае необходимости.

Таблица 2.16
Необходимая информация для управления инвестиционными ресурсами Новоуренгойского отделения №8369 ПАО «Сбербанк России»
Внешние источники Внутренние источники Отчеты:
общие прогнозы и тенденции рынка;
деловая активность в сфере банковских услуг;
международная конъюнктура. Динамика изменения пассивов;
объемы и цены;
сравнительный анализ с плановыми показателями и историческими данными. Финансовые рынки:
процентные ставки, валютный курс и цены акций;
положение на вторичном рынке инструментов;
анализ кредитного риска;
Соблюдение требований регулирующих норм:
капитал;
ликвидность;
соответствие внутренним целям финансовой структуры.
Поиск способов по приведению в соответствие фактических данных внутренними и внешними нормами и целевым показателям. Регулирование, налогообложение и учет:
расчет влияния возможных изменений в регулировании на гибкость;
издержки по изменениям в регулировании, налогообложении, учете;
защита от неблагоприятных изменений Позиция по процентному риску:
текущая позиция;
анализ чувствительности текущей позиции к изменениям в процентных ставках;
ожидаемо изменение позиции от ожидаемого увеличения деятельности;
Указанная информация требуется для того, чтобы ответственные подразделения Новоуренгойского отделения, отвечающие за управление инвестиционными ресурсами, могли:
определить текущие и будущие риски;
количественно рассчитать величину рисков путем анализа чувствительности активов и пассивов к изменениям процентных ставок, валютного курса, инфляции и темпов роста;
провести анализ результата и наметить действия, которые требуются для поддержания требуемой совокупной позиции по балансу;
определить дальнейшие направления действий для оценки проводимых мер для поддержания плановых показателей, то есть оценить возможные затраты или потери и принять соответствующие решения.
Таким образом, полученная информация лежит в основе принимаемых управленческих решений. Процесс принятия решений по управлению инвестиционными ресурсами представлен на рисунке 2.11.



Рисунок 2.11 - Принятие решений по управлению инвестиционными ресурсами Новоуренгойского отделения №8369 ПАО «Сбербанк России»

Принятые решения должны фиксироваться в виде приказов и распоряжений и выполняться функциональными подразделениями Новоуренгойского отделения №8369 ПАО «Сбербанк России».
Для оценки экономического эффекта был применен нормативный подход с привлечением в качестве экспертов пяти ведущих специалистов Новоуренгойского отделения №8369 ПАО «Сбербанк России». По оценке экспертов, управленческие затраты, связанные с реализацией мероприятия, составят относительно Новоуренгойского отделения №8369 ПАО «Сбербанк России»- 820 тыс. руб. В результате реализации мероприятия Новоуренгойское отделение может снизить потери по инвестициям в размере 0,5 % от текущий показателей инвестиций отделения, т.е. 7265 тыс. руб.
Мероприятие 4. Внедрение в практику GAP-метода, многокритериального алгоритма выбора финансового решения с учетом текущего состояния активов и пассивов.
Новоуренгойскому отделению №8369 ПАО «Сбербанк России» рекомендуется в процессе деятельности по управлению инвестиционными ресурсами использовать GAP-метод, многокритериальный алгоритм выбора финансового решения. Таким образом, задачами по управлению инвестиционными ресурсами являются (рисунок 2.12):
1. Начальное деление активов и пассивов по уровню эластичности к процентной ставке.
2. Создание примерно одинаковых портфелей активов и пассивов с высоким уровнем эластичности.
3. Создание активов и пассивов по показателю максимального процентного дохода.
4. Расчет оптимальности групп портфелей пассивов и активов на базе эффективности.
5. Для активов и пассивов с низкой эластичностью используется задача оптимизации по показателю максимизации чистого процентного дохода для регулирования структуры пассивов.
6. При достижении оптимальности по обеим группам активов и пассивов на основе концепции финансового потока используется финансовый механизм управления портфелями коммерческого банка.







Рисунок 2.12 – Алгоритм выбора финансового решения в рамках управления портфелем активов и пассивов GAP-метод, многокритериальный алгоритм выбора финансового решения

На первом этапе активы и пассивы Новоуренгойского отделения №8369 ПАО «Сбербанк России» делятся по эластичности к процентной ставке. Таким образом, в соответствии с методом GAP-анализа, происходит количественная оценка влияния изменения процентных ставок на чистый процентный доход: GAP = RSA – RSL, где RSA – активы, чувствительные к изменению процентных ставок на рынке; RSL – пассивы, чувствительные к изменению процентных ставок на рынке; GAP – разрыв, выраженный в абсолютных единицах (рублях или валюте).
Далее создаются четыре независимых портфеля: два портфеля с высокой эластичностью (активы и пассивы), два портфеля с низкой эластичностью (активы и пассивы).
На втором этапе пассивы классифицируются, и создаются группы управления для определения приоритетов использования средств конкретных портфелей. В качестве основных параметров следует использовать: срок предоставления, уровень возвратности, ликвидность, ставка привлечения, сумма, характер, категория инвестора.
Для оценки экономического эффекта был применен нормативный подход с привлечение в качестве экспертов пяти ведущих специалистов Новоуренгойского отделения №8369 ПАО «Сбербанк России».
Оценка затрат на реализацию мероприятий, рассчитанная методом прямого счета затрат:
1) по мероприятию 1 - передаче Новоуренгойскому отделению №8369 ПАО «Сбербанк России» части полномочий по самостоятельному формированию инвестиционной политики в г. Новый Уренгой - затраты составят:
затраты на изменения документов, инструкций и процедур оценены экспертами в размере 0,5% от объема привлеченных средств Новоуренгойским отделением 2015 г.: 32584,7*0,005=162,9235 тыс. руб. ( 162,9 тыс. руб,
изменения в фонде оплаты труда сотрудников Новоуренгойским отделением №8369 ПАО «Сбербанк России» не предусматривается.
итого затрат по мероприятию 1: 162,9 тыс. руб.
2) на мероприятие 2 - внедрить в практику метод управления инвестиционным портфелем банка на основе управления активами через ликвидность - затраты составят:
затраты на изменения документов, инструкций и процедур оценены экспертами в размере 0,3% от объема привлеченных средств Новоуренгойским отделением №8369 ПАО «Сбербанк России» 2015 г.: 32584,7*0,003=97,7541 тыс. руб. ( 97,8 тыс. руб,
изменения в фонде оплаты труда сотрудников не предусматривается.
итого затрат по мероприятию 2: 97,8 тыс. руб.
3) по мероприятию 3 - создание системы управления информационным обеспечением для принятия инвестиционных решений Новоуренгойского отделения №8369 ПАО «Сбербанк России» - затраты составят:
единовременные затраты на закупку оборудования для организации интегрированной информационным обеспечением для принятия инвестиционных решений Новоуренгойского отделения №8369 ПАО «Сбербанк России»
текущие затраты эксплуатационные затраты – за сопровождение системы и её обновление, фиксированная ежегодная плата.
Таблица 2.17
Оценка затрат по внедрение системы управления информационным обеспечением для принятия инвестиционных решений Новоуренгойского отделения №8369 ПАО «Сбербанк России»
Виды расходов Сумма, тыс. руб. Затраты на новое IT оборудование интегрированной информационным обеспечением для принятия инвестиционных решений 480 Затраты на программную оболочку СУБД PostgreSQL для интегрированной информационным обеспечением для принятия инвестиционных решений 220 Текущие затраты на СУБД PostgreSQL 38
итоги затрат по мероприятию 3: 738 тыс. руб. в год
4) на мероприятие 4 - внедрение в практику GAP-метода, многокритериального алгоритма выбора финансового решения с учетом текущего состояния активов и пассивов:
затраты на изменения документов, инструкций и процедур оценены экспертами в размере 0,2% от объема привлеченных средств Новоуренгойским отделением 2015 г.: 32584,7*0,002=65,1694 тыс. руб. ( 65,2 тыс. руб,
изменения в фонде оплаты труда сотрудников не предусматривается.
итого затрат по мероприятию 4: 65,3 тыс. руб.
Таким образом, общие затраты по мероприятиям составят: 162,9+97,8 +738 + 65,2=1063,9 тыс. руб. в год.
Прогноз доходов от мероприятий получен на основе мнения экспертов, которое они выразили после ознакомления с предложенными мероприятиями:
дополнительный доход от передачи Новоуренгойскому отделению №8369 ПАО «Сбербанк России» части полномочий по самостоятельному формированию инвестиционной политики оценен экспертами в размере 7,1% от объема привлеченных средств Новоуренгойским отделением 2015 г.: 32584,7*0,071=2313,514 тыс. руб. ( 2313,5 тыс. руб,
дополнительный доход от внедрения в практику метод управления инвестиционным портфелем банка на основе управления активами через ликвидность оценен экспертами в размере 5,8% от объема привлеченных средств Новоуренгойским отделением 2015 г.: 32584,7*0,058=1889,913 тыс. руб. ( 1889,9 тыс. руб,
дополнительный доход от создания системы управления информационным обеспечением для принятия инвестиционных решений Новоуренгойского отделения №8369 ПАО «Сбербанк России» оценен экспертами в размере 8,2% от объема привлеченных средств Новоуренгойским отделением 2015 г.: 32584,7*0,082=2671,945 тыс. руб. ( 2671,9 тыс. руб,
дополнительный доход от внедрения в практику GAP-метода, многокритериального алгоритма выбора финансового решения с учетом текущего состояния активов и пассивов оценен экспертами в размере 4,2% от объема привлеченных средств Новоуренгойским отделением 2015 г.: 32584,7*0,044=1433,727 тыс. руб. ( 1433,7 тыс. руб.
Следовательно, эффект составит: 8309- 1063,9 =7245,1 тыс. руб. в год.
В результате реализации мероприятия Новоуренгойское отделение №8369 ПАО «Сбербанк России» может получить эффект в 7245,1 тыс. руб.
Стратегическое положение Новоуренгойского отделения №8369 ПАО «Сбербанк России» обусловлено взвешенной и консервативной инвестиционной политикой банка. Сегодня ПАО «Сбербанк России» приходит к необходимости внедрения элементов децентрализованных систем стратегического управления инвестициями, предусматривающих сохранения единой структуры управления, позволяющих сократить издержки и создать сквозную линейку продуктов с возможностью трансляции на всю филиальную сеть и передачу некоторых функций по управлению инвестиционной политикой на места. Инновации стратегического управления инвестиционной политикой ПАО «Сбербанк России» направлены на повышение эффективности деятельности как инвестиционного посредника, снижение операционных затрат и более эффективное управление инвестиционными банковскими активами.
Таким образом, гипотеза о том, что именно от инвестиционной политики во многом зависит стратегическое развитие банка, подтвердилась практикой ПАО «Сбербанк России» Новоуренгойскогого отделения №8369.

Заключение

Сущность инвестиционной политики банка в рамках стратегического управления заключается в совокупности действий финансового менеджмента банка на рынке инвестиционных активов в соответствии с индивидуально разработанной стратегии, направленной на извлечение максимальной прибыли и упрочнения своего положения на рынке банковских услуг.
Основными факторами формирования в банке инвестиционной политики являются: ожидаемые нормы доходности, налоговые обязательства банка, процентный риск, кредитный риск, риск несбалансированной ликвидности, инфляционный риск и залоговые требования.
Новоуренгойский филиал №8369 является частью Западно-Сибирского регионального банка в составе ПАО «Сбербанк России». Основной целью деятельности Новоуренгойского отделения №8369 ПАО «Сбербанк России» является привлечение во вклады сбережений населения, формирование депозитного портфеля, а также предоставление своим клиентам банковских услуг по кредитно-расчетным и прочим операциям и сделкам.
Все показатели ПАО «Сбербанк России» за рассматриваемый период улучшились.
Анализ показал стратегические преимущества Новоуренгойского отделения №8369 ПАО «Сбербанк России» по широте номенклатуры и уровню цены предлагаемых банковских услуг и программ и дополнительных услуг, так как качество их относительно высокое и находится на уровне конкурентов, а цена за банковское обслуживание ниже.
Новоуренгойское отделение №8369 ПАО «Сбербанк России» занимает лидирующую стратегическую позицию.
Стратегическое положение Новоуренгойского отделения обусловлено взвешенной и консервативной инвестиционной политикой банка.
Инвестиционная политика ПАО «Сбербанк России» относится к консервативному типу. Это проявляется во вложениях в активы с низким риском и с низкой доходностью.
Были вывалены следующие проблемы:
централизация стратегического управления привела к снижению оперативность принятия инвестиционного решения в зависимости от текущей ситуации, что снижает эффективность реализации инвестиционной политики на уровне Новоуренгойского отделения №8369 ПАО «Сбербанк России»;
недостаток простых и надежных моделей предварительной оценки оптимальности и рисков инвестиционных решений на уровне Новоуренгойского отделения №8369 ПАО «Сбербанк России»;
недостаточное информационное обеспечение принятия инвестиционного решения на уровне Новоуренгойского отделения №8369 ПАО «Сбербанк России».
Для решения выявленных проблем предложены следующие мероприятия:
передача Новоуренгойскому отделению №8369 ПАО «Сбербанк России» части полномочий по самостоятельному формированию инвестиционной политики.
внедрить в практику метод управления инвестиционным портфелем банка на основе управления активами через ликвидность.
создание системы управления информационным обеспечением для принятия инвестиционных решений .
внедрение в практику GAP-метода, многокритериального алгоритма выбора финансового решения с учетом текущего состояния активов и пассивов.
В результате реализации мероприятий Новоуренгойское отделение №8369 ПАО «Сбербанк России» может получить эффект в 7245,1 тыс. руб.
Список источников

Абрамов А. Долгосрочные портфельные инвестиции: новый взгляд на доходность и риски / А.Абрамов, А.Радыгин, М.Чернова // Вопросы экономики. - 2015. - N 10. - C.54-77.
Агафонов В.А. Анализ стратегий и разработка комплексных программ. - М.: Прогресс, 2011. - 163с.
Астрелина В.В. Оценка деловой репутации банка / В.В.Астрелина, П.К.Бондарчук // Деньги и кредит. - 2012. - N 12. - С.16-23
Афанасьев А.А. Эффективность стратегического управления предприятий машиностроения по новым формам организации производства // Микроэкономика. - 2012. – N 6. - C.76-80.
Ахмедов Р.Н. Современные проблемы развития банковской системы России // Микроэкономика. - 2012. - N 1. - С.135-139.
Байдина О.С. Факторы риска банков при работе со средним и малым бизнесом / О.С.Байдина, Е.В.Байдин // Деньги и кредит. - 2011. - N 11. - С.28-32.
Байдина О.С. Факторы риска в работе банка с физическими лицами / О.С.Байдина, Е.В.Байдин // Деньги и кредит. - 2012. - N 4. - С.57-60.
Баймишев И.М. Формирование подхода к оценке эффективности активов общих фондов банковского управления // Микроэкономика. - 2012. - N 5. - C.109-113.
Балабин А.А. О бедном банкире замолвите слово // ЭКО. - 2012. - N 11. - C.155-173.
Бердышев А.В. Совершенствование подходов в сфере банковского регулирования и надзора: переход от стандартов Базель II к Базель III // Актуал. пробл. совр. науки. - 2015. - N 6. - С.39-43.
Бурлачков В. Политика Банка России: тенденции и противоречия // Экономист. - 2014. - N 12. - С.21-26.
Бурлачков В. Эволюция денежного механизма и эффективность политики Банка России // Экономист. - 2015. - N 5. - С.76-80.
Вершинин А.Л. Возможность гарантии безубыточности при вложениях в паевые инвестиционные фонды / А.Л.Вершинин, С.В.Лапшин, А.А.Цыганов // Финансы. - 2012. - N 10. - С.52-56
Виханский О.С. Стратегическое управление. - М.: Гардарика, 2012. – 356с.
Волкогонова О.Д., Зуб А.Т. Стратегический менеджмент. - М.: Форум, Инфра-М, 2012. - 256 с.
Галкина Н.А. Потенциальные сегменты населения для расширения клиентской базы коммерческих банков в условиях старения населения // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 6. Экономика. - 2015. - N 1. - С.60-86.
Гальперин М.А. Инвестиционные стратегии на дивидендных акциях российского фондового рынка: "собаки Доу" и портфеля с фильтрами по фундаментальным показателям / М.А.Гальперин, Т.В.Теплов // Экон. журнал ВШЭ. - 2012. - Т.16, N 2. - С.205-242.
Гольдштейн Г. Я. Основы стратегического менеджмента: 2-е изд., доп. - Таганрог: ТРТУ, 2011.С.58
Глебова Е.В. Инновационные направления развития банковского сектора Российской Федерации на примере ОАО "Сбербанк России" / Е.В.Глебова, Г.Д.Глебов // Микроэкономика. - 2013. - N 6. - С.97-99.
Горемыкина Е.В. Анализ возможных методов оптимизации активо банка в условиях рыночной экономики // Аспирант и соискатель. - 2012. - N 5. - С.20-23.
Горюнов Е. Банк России на перепутье: нужно ли смягчать денежно-кредитную политику? / Е.Горюнов, П.Трунин // Вопросы экономики. - 2013. - N 6. - С.29-44.
Господарчук Г.Г. Оценка уровня стабильности российской банковской системы / Г.Г.Господарчук, А.В.Аникин // Деньги и кредит. - 2014. - N 5. - С.24-30.
Ершов Э.Б. О моделях прогнозно-планового типа для решения социально-экономических проблем / Э.Б.Ершов, Е.С.Левитин // Экономика и математические методы. - 2013. - Т.49, N 2. - С.3-18
Ежов Ю.А. Инновационное развитие банковской деятельности в РФ на современном этапе // Актуал. пробл. совр. науки. - 2012. - N 1. - С.14-21.
Квинт В.Л. Стратегическое управление и экономика на глобальном формирующемся рынке – М.: Бизнес-Атлас, 2012 г. – 626 с.
Керцнер Г. Стратегическое управление компанией. Модель зрелого управления проектами. – М.: ДМК Пресс, 2010. – 320 с.
Колбина О. SWOT-анализ как инструмент стратегического планирования на предприятиях // Экономист. - 2013. – N 12. - С.47-53.
Лепехин О.А. Анализ тенденций изменения качественного состава российских банков / О.А.Лепехин, А.Г.Князев, К.Е.Торбина // Проблемы прогнозирования. - 2013. - N 2. - С.93-99.
Люкшин А.Н. Стратегический менеджмент: Учебник. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 336с.
Миронов В. Российская девальвация 2014-2015 гг.: падение в пропасть или окно возможностей? // Вопросы экономики. - 2015. - N 12. - C.5-31.
Наговицын А.Г. Валютное регулирование - важнейший инструмент выхода России из системного кризиса // Финансовый бизнес. - 2015. - N 6. - С.51-56
Парахина В.Н., Максименко Л.С., Панасенко С.В. Стратегический менеджмент: Учебник. - М.: Изд-во «КноРус», 2013.-558с.
Петрова Т.И. Эффективность институциональной структуры банковской системы Российской Федерации // Деньги и кредит. - 2014. - N 1. - С.57-62.
Поляк Ю.Е. На пути к банку XXI века // Информационные ресурсы России. - 2013. - N 3. - С.23-29.
Поляков К.Л. Специфика оценки устойчивости коммерческих банков в российских условиях / К.Л.Поляков, М.В.Полякова // Вопросы статистики. - 2013. - N 12. - С.35-44.
Проблема диверсификации инвестиционной деятельности на основе методики формирования портфеля инвестиционных проектов / Н. С. Шлячков // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. – 2011. – № 1 (17). – С. 159–166.
Пшенников В.В. Как расти в условиях кризиса // Стандарты и качество. - 2015. - N 3. - C.4-9.
Рассказова А. Устойчивость инвестиционного взаимодействия банка с кредитуемыми компаниями на основе управления стоимостью // Пробл. теории и практики управл. - 2014. - N 10. - С.113-120.
Резник Г. Концепции и сущность стратегического управления: эволюция и сущность / Г.Резник, О.Яшина // Пробл. теории и практики управл. - 2012. – N 5. - С.35-42.
Тарасов А.К. Принципы стратегического управления в теории принятия решений. - М.: Финансы и статистика, 2012. - 143с.
Уткина Э.А.Стратегическое планирование/ Под.ред. Э.А.Уткина. – М.:ЭКСМОС, 2010. – 254с.
Федорова Е.А. Эффективность компаний с прямыми иностранными инвестициями в России: региональный аспект / Е.А.Федорова, А.М.Левина, А.Э.Николаев // ЭКО. - 2016. - N 1. - С.61-69
Филиппова И.А. Инвестиционная деятельность и тенденции ее развития в условиях современной России // Нац. интересы: приоритеты и безопасность. - 2011. - N 4. - С.10-15.
Филичкина Ю.Ю. Межбюджетные отношения в условиях социально-экономического кризиса // Актуал. пробл. совр. науки. - 2015. - N 6. - С.51-52.
Ханс Виссема. Стратегический менеджмент и предпринимательство. - СПб.: Финпресс, 2010. – 326с.
Хасби Д. Стратегический менеджмент: Учеб. пособие. – М.: Контуры, 2011. – 149с.
Хмельницкий Е. Рынок коллективных инвестиций в России - молодой и перспективный // Экон. стратегии. - 2012. - N 2. - C.86-89.
Хорин А.Н. Стратегический анализ: учебное пособие. –М. : Эксмо, 2011.– 288с.
Чиркунов К. Совокупность инвестиционных проектов: экономическое обоснование // Пробл. теории и практики управл. - 2011. - N 10. - С.79-89
Шерстнев М.А. Валютный кризис в России: истоки, природа и перспективы // ЭКО. - 2015. - N 12. - С.146-153.
Шешеро И. Обеспечить рывок инвестициям // Эксперт. - 2013. - N 43. - С.53-55.
ЭФРМ / Энциклопедия Финансового Риск-Менеджмента / Под ред. А.А. Лобанова, А.В. Чугунова. 4-е изд., испр. и доп. М.: Альпина Бизнес Букс, 2012.












2




Стратегический менеджмент

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МИССИИ И ЦЕЛЕЙ

ВЫБОР СТРАТЕГИИ

РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ

ОЦЕНКА
И КОНТРОЛЬ

Инвестиционная деятельность банка

Портфель реальных проектов

Финансовые инвестиции

Интеллектуальные инвестиции

Высокодоходные и высокорисковые

Среднедоходные и среднерисковые


Низкодоходные и низкорисковые


Высокодоходные и высокорисковые


Среднедоходные и среднерисковые



Низкодоходные и низкорисковые


Высокодоходные и высокорисковые


Среднедоходные и среднерисковые



Низкодоходные и низкорисковые


Формирование инвестиционной политики банка

Определения лимита финансовых активов для инвестирования

Построение модели инвестиционного портфеля

Оценка доходности и риска модели инвестиционного портфеля

Оптимальное размещение финансовых активов в рамках инвестиционной деятельности

Общее собрание акционеров Банка

Наблюдательней совет

Правление

Комитет по аудиту

Комитет по кадрам и вознаграждению

Стратегический комитет

Комитет по корпоративному развитию

Комитет кредитной и инвестиционной политике

Комитет по IT технологиям

Комитет по стратегическому развитию

Комитет процентным ставкам и лимитам

Региональные банки Сбербанка

Западно-Сибирский банк

Новоуренгойское отделение №8369

Доп.офисы г. Новый Уренгой

Тенденции внешней среды

Тенденции внутренней среды

Ранжирование стратегических задач отделения Новоуренгойского отделения ПАО «Сбербанк России»

Проблемно-ориентированные стратегические проекты Новоуренгойского отделения ПАО «Сбербанк России», согласованные в Региональном банке

Регулярное планирование в Региональном банке в стратегической сфере Новоуренгойского отделения ПАО «Сбербанк России»

Ранжирование срочности мер

Наблюдение контроль

Отсутствие реакции

Новые возможности и угрозы

Сильные и слабые стороны

Угроза появления новых конкурентов не высока, расширение числа банков на рынке города за последние 3 года не было, развитие сети существующих банков также не проводилось. Но отмечается рост организаций микро-финансирования


Банк имеет широкий ассортимент банковских услуг и программ.
Банк отвечает всем нормативам ЦБ РФ.
Сбербанк как банк с государственным участием позиционируется как надежный портер, который использует современные рыночные возможности для развития


Соперничество на
рынке высокое,
банк испытывает высокое конкурентное давление со стороны основных конкурентов


Потребитель может снизить спрос на банковские услуги. Но одновременно растет стремление населения к сбережению, а с учет имиджа Сбербанка число вкладов растет.


Компании – поставщики услуг для обеспечения деятельности (тепло и электроэнергия и т.д.) из-за роста себестоимости и колебаний валютных курсов могут ужесточать договорные условия и оказывать влияние затраты банка


3

2

1

4

1

4

2

3

1

3

2

4

Привлечение клиентов

Бизнес–процессы

Качество банковских услуг

Коммуникации с клиентами и властями

Удовлетворение потребностей клиентов

Поддержание инфраструктуры Новоуренгойского отделения ПАО «Сбербанк России», управление человеческими ресурсами, развитие технологий

Совершенствование стратегического управления

Совершенствование инвестиционной политики

Решение проблемы: централизация стратегического управления привела к снижению оперативности принятия инвестиционного решения в зависимости от текущей ситуации, что снижает эффективность реализации инвестиционной политики;


Решение проблемы: недостаток простых и надежных моделей предварительной оценки оптимальности и рисков инвестиционных решений;


Решение проблемы: недостаточное информационное обеспечение принятия инвестиционного решения

1) передать Новоуренгойскому отделению№ 8369 ПАО «Сбербанк России» части полномочий по самостоятельному формированию инвестиционной политики в г. Новый Уренгой;
2) применить метод управления инвестиционным портфелем банка на основе управления активами через ликвидность;
3) создать систему управления информационным обеспечением для принятия инвестиционных решений Новоуренгойского отделения №8369;
4) применить GAP-метод, многокритериальный алгоритм выбора финансового решения с учетом текущего состояния активов и пассивов.


Внутренняя управленческая информация

Внешняя управленческая информация

Процесс принятия решений по управлению финансовыми ресурсами

Направления политики по управлению ресурсами банка

Решения

1. Первичное разбиение активов и пассивов по эластичности к процентной ставке

6. На основе концепции финансового потока применяется финансовый механизм управления портфелями

Портфели с высокой эластичностью

Портфели с низкой эластичностью

5. Применяется транспортная задача оптимизации

3. Построение множества диполей



да

нет

2. Формирование равномощных множеств портфелей активов и пассивов с высокой эластичностью

4. Определение оптимальности



Оптимальное распределение пассивов с низкой эластичностью в активные операции