Статистический анализ динамики цен на иностранную валюту (доллары США, евровалюта) в России за длительный период.

Согласно показателям статистики Jarque-Bera, асимметрии и эксцесса нулевая гипотеза о нормальности распределения должна быть отвергнута для всех переменных. Данный факт подтверждается наглядно на гистограммах распределения (рисунок 6).Гистограммы распределения с нормальной кривойДля выявления взаимосвязи показателей необходимо выявить факторы, которые наиболее сильно коррелирует с зависимой переменной, кроме того, необходимо исключить присутствие мультиколлинеарности между факторными признаками. Для этого построим матрицу парных коэффициентов корреляции (рисунок 7).Матрица парных коэффициентов корреляцииКак показывает анализ, факторные признаки оказывают умеренное влияние на результативный. Кроме того, на основании показателей парных коэффициентов корреляции можно сделать вывод о том, что сильная корреляционная связь наблюдается между переменными X2, X3, X4 и переменной X1. Таким образом, при дальнейшем построении моделей следует учитывать данную взаимосвязь.Наиболее наглядно влияние каждого регрессора на эндогенную переменную представлено на диаграмме рассеяния (рисунок 8). Диаграммы рассеянияЛиния регрессии на представленных диаграммах построенана основе метода наименьших квадратов (МНК).Выполним построение модели на всех факторных переменных (рисунок 9). Регрессионная модель № 1Анализ показывает, что в целом модель значима на 5% уровне (, prob (F-statistic)=0,0255<0,05), но коэффициенты при переменных статистически не значимы. Кроме того, согласно результатам VIF-теста подтверждается наличие мультиколлинеарности между факторными признаками (рисунок 10).VIF-тест коэффициентов регрессионной модели № 1Как показал анализ и результаты корреляционного анализа, для построения адекватной модели целесообразно выполнить пошаговое исключение переменных. На первоначальном этапе из дальнейшего анализа исключим показатель курса доллара к рублю. В связи с этим выполним построение модели линейной регрессии на трех факторных признаках (рисунок 11).Регрессионная модель № 2Анализ показывает, что в целом модель значима на 5% уровне (, prob (F-statistic)=0,018715<0,05). В то же время значимыми являются коэффициенты только при переменных X2 и X4. При этом 43,5% вариации результативного признака объясняется факторными переменными, вошедшими в модель. Кроме того, VIF-тест по-прежнему демонстрирует присутствие эффекта мультиколлинеарности (рисунок 12).VIF-тест модели № 2Выполним построение модели на двух факторных переменных X2 и X4 (рисунок 13).Регрессионная модель № 3Модель в целом и коэффициенты при переменных статистически значимы. Кроме того, об более высоком уровне качества модели свидетельствуют показатели критериев Акаика и Шварца. Кроме того, адекватность модели и возможность дальнейшего ее использования подтверждается результатами VIF-теста (рисунок 14).VIF-теста на мультиколлинеарностьВеличина значения VIF возле каждой независимой переменной меньше 10 — значит, эффекта мультиколлинеарности не наблюдается.Уравнение регрессии имеет вид:Таким образом, при увеличении курса рубля к евро удельный вес инновационных товаров, работ и услуг в общем объеме отгруженных товаров снижается на 0,089%, а при увеличении средней стоимости нефти на 1$ за баррель – на 0,098%. При отсутствии влияния указанных факторов возможное увеличение удельного веса инновационных товаров, работ и услуг в общем объеме отгруженных товаров составляет 18,9%.ЗаключениеУсловия плавающего валютного курса и воздействующих на нее факторов характеризуются практически полным отказом от вмешательства со стороны Центрального Банка в количество иностранной валюты в обращении. Действует рыночное регулирование, основанное на конкуренции и действии законов стоимости, спроса и предложения, и осуществляемое стихийно, что обеспечивает эквивалентность обмена валют в соответствии с потребностями мирового хозяйства.В рамках данного исследования в соответствии с целью и задачами был выполнен анализ и оценка показателей динамики цен на иностранную валюту в России в 2005-2016 гг., а также выполнена оценка влияния девальвации рубля, которая, в первую очередь, отражается в курсе национальной валюты на инновационное развитие страны. В качестве показателя, характеризующего уровень инновационного развития, определено значение удельного веса инновационной продукции в общем объеме товаров и услуг. Для проведения анализа в работе отобраны показатели, которые, на наш взгляд, наиболее точно характеризуютинновационную составляющую (курс доллара и евро по отношению к рублю, стоимость барреля нефти, размер бивалютной корзины).Как показал анализ парных коэффициентов корреляции факторные признаки оказывают умеренное влияние на результативный. Кроме того, сильная корреляционная связь наблюдалась между факторными признаками, что определило необходимость исключения переменных.Посредством последовательного исключения переменных было построена модель, которая согласно проведенным тестам является адекватной и статистически значимой. Таким образом, как показали результаты расчета, при увеличении курса рубля к евро удельный вес инновационных товаров, работ и услуг в общем объеме отгруженных товаров снижается на 0,089%, а при увеличении средней стоимости нефти на 1$ за баррель – на 0,098%. При отсутствии влияния указанных факторов возможное увеличение удельного веса инновационных товаров, работ и услуг в общем объеме отгруженных товаров составляет 18,9%.Список использованной литературыКонституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)Гражданский Кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ (действующая редакция от 31.01.2016).Федеральный закон РФ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» № 86-ФЗ (действующая редакция от 30.12.2015)Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (ред. от 30.12.2015 г)Федеральный закон от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (ред. от 29.12.2015 г.)Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "О рынке ценных бумаг" (с изм. и доп., вступ. в силу с 09.02.2016)Федеральный закон от 09.07.1999 N 160-ФЗ (ред. от 05.05.2014) "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации"Федеральный закон от 21.11.2011 N 325-ФЗ «Об организованных торгах» (с изм. и доп., вступ. в силу с 09.02.2016)Федеральный закон от 08.12.2003 N 164-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности».Анализ факторов динамики обменного курса рубля / Трунин П., Князев Д., Кудюкина Е. – М.: Ин-т Гайдара, 2010. – 68 с.: ил. – (Научные труды / Ин-т экономической политики им. Е.Т. Гайдара; № 144Р).Айнабек К.С. Теория общественного хозяйствования. Учебник: испр. и доп. – Караганда: КЭУК, 2014.Баринов Э.А. Рынки: валютные и ценных бумаг / Э.А. Баринов, О.В. Хмыз. – М.: Экзамен, 2011. 608 с. Бадасен П.В., Картаев Ф.С., Хазанов А.А. Эконометрическая оценка влияния валютного курса рубля на динамику выпуска [Электронный ресурс]//Деньги и кредит. – 2015. - №7. – URL: http://www.cbr.ru/publ/moneyandcredit/badasen_07-15.pdfБольшой экономический словарь. - М., 2010. - 1245с.Варламова, Т. П. Валютные операции: учебное пособие / Т. П. Варламова. - Москва: Дашков и К, 2011. – 270 с.Васильева, И. П. Современный оборот глобального валютного рынка: распределение по инструментам / И. П. Васильева // Финансы и кредит. – 2011. - N 22. - С. 46 - 53.Васильева, И. П. Теоретические аспекты функционирования валютного рынка / И. П. Васильева // Финансовый бизнес. – 2012. - N 2. - С. 23 - 34.Веретенникова, О. Б. Международный валютный рынок и перспективы его развития в условиях мирового финансового кризиса / О. Б. Веретенникова, Д. В. Мамин // Известия Уральского государственного экономического университета. - 2010. - Т. 27. - № 1. - С. 82 - 87.Галанов В.А. Производные инструменты срочного рынка: фьючерсы, опционы, свопы. М., 2012.Дорман В.Н., Соколова О.С. Хеджирование – как перспективный метод управления рыночными рисками // Финансы и кредит. 2010. № 41. С. 56-60.Ельцов, Ю. В. Поведенческие финансы и прогнозирование валютного рынка / Ю. П. Ельцов // Международная экономика. – 2010. - N 12. - С. 18 - 29.Каяшева Е.В. Валютный риск: возможность его оценки и хеджирования в современных условиях // Финансы и кредит. 2010. № 27. С. 70-81.Киселев М.В. Классификация технологий сделок с деривативами // Экономические стратегии. 2011. № 4. С. 46-51.Кузьмина В.М. Современная внешнеполитическая стратегия России и международные конфликты.учебное пособие / Юго-Западный государственный университет. - Курск, 2014.-180сКолосов И.М. Инновации в сфере валютного хеджирования на промышленных предприятиях // Финансы и кредит. 2009. № 13. С. 69-75.Махутов Н.А., Прелов В.В. Анализ процессов и критериев финансовой безопасности. //Проблемы безопасности и чрезвычайных ситуаций. -2014, №3, стр. 19-26.Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. / Под ред. Л.Н. Красавиной : 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 2012.Мишина, В. Ю. Тенденции и перспективы развития российского валютного рынка / В. Ю. Мишина, С. В. Москалев,И. Б. Федоренко // Деньги и кредит. – 2011. - N 7. - С. 25 -32. Прелов В.В. Риски и цели «свободного плавания» рубля. // Проблемы безопасности и чрезвычайных ситуаций. -2014, №5.Поддубный, Е. М. Глобализация валютного рынка в системе мировых финансовых отношений / Е. М. Поддубный, С. В. Солонина // TerraEconomicus. - 2010. - Т. 8. - № 4-3. - С. 201 - 204. – Понаморенко, В. Е. Валютное регулирование и валютный контроль: учебное пособие / В. Е. Понаморенко. - Москва: Омега-Л, 2012. – 301 с.Струченкова Т.В. Валютные риски: Учебное пособие. – М.: ФА, 2011. Суэтин А.А. Международный финансовый рынок: Учебное пособие. — М.: КНОРУС, 2012 г.Тимофеева, Т. В. Статистическая оценка развития валютного рынка РФ / Т. В. Тимофеева, А. А. Снатенков // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. - 2011. - Т. 1. - № 29-1. - С. 111 - 114.Фельдман А. "Производные финансовые и товарные инструменты" Издательство: Экономика, 2011 г.Финансовые рынки: учеб.пособие / Э. Г. Григорьев, Н. И. Кравцова. – СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2014. – 79 с.Центр макроэкономических исследований Сбербанка России. Модель оценки валютных курсов ЦМИ и некоторые выводы. [Электронный ресурс] URL: http://www.sberbank.ru/ru/about/analytics/macroeconomics/article?newsID=11017348-1-1&blockID=11004089®ionID=73&lang=ru&type=NEWSШапкин А.С. «Экономические и финансовые риски», М., «Дашков и К».стр.105-132.Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции. М.: ИНФРА-М, 2011. 1028 с.Центральный банк РФ. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.cbr.ru/.Национальный экономический словарь. [Электронный ресурс]. Режим доступа:http://vocable.ru/dictionary.Курсовая работа по дисциплине «Экономическая статистика» на тему: «Статистический анализ динамики цен на иностранную валюту (доллары США, евровалюта) в России за длительный период» выполнена мной самостоятельно. Все использованные в работе материалы и положения из научной литературы и других источников имеют ссылки на них. Список использованных источников содержит 41 наименование. Курсовая работа сдана на кафедру «___» 20 _ г. Автор курсовой работы Студент __________________ ___________________ группы ____________________ курса ________________ факультета ________________________________________________(подпись) (Ф. И. О.)