Операционные риски банка, их виды и способы решения
Заказать уникальную дипломную работу- 82 82 страницы
- 68 + 68 источников
- Добавлена 02.02.2018
- Содержание
- Часть работы
- Список литературы
- Вопросы/Ответы
ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. СИСТЕМА БАНКОВСКИХ РИСКОВ И СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ РИСКОВ 6
1.1. Сущность и содержание риска, объективная и субъективная природа риска 6
1.2. Характеристика системы банковских рисков 8
1.3. Специфические особенности отдельных видов банковских рисков и типы потерь при наступлении операционных рисков 13
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ОПЕРАЦИОННОГО РИСКА БАНКА НА ПРИМЕРЕ ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» 26
2.1. Характеристика внутренних процессов банковской деятельности и оценка операционного риска 27
2.2. Исследование источников возникновения операционного риска 47
ГЛАВА 3. ПУТИ И СПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ ОПЕРАЦИОННОГО РИСКА В ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» 50
3.1. Совершенствование процедур идентификации операционного риска 51
3.2. Направления снижения последствий от наступления операционного риска 56
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 71
ПРИЛОЖЕНИЕ А 80
ПРИЛОЖЕНИЕ Б 82
Именно из-за того, что изучение и управление операционными рисками является сложным и комплексным процессом, на современном этапе необходимо в первую очередь включать управление операционным риском в общую систему риск-менеджмента компании. Для этого необходимо разрабатывать и совершенствовать механизмы управления операционными рисками, применять подходы, устоявшиеся и зарекомендовавшие себя в мировой практике риск-менеджмента, что позволит избежать трудностей с идентификацией рисков, но и позволит оценить его уровень и разработать оптимальную стратегию управления.Банк должен внедрить в свою практику систему непрерывного и последовательного совершенствования. При этом необходимо отметить, что основой является вовлеченность в совершенствование самих сотрудников и развитие корпоративной культуры. Таким образом, общая схема построения эффективной системы управления операционными рисками выглядит следующими образом: ‒ Системный подход к менеджменту операционных рисков. ‒ Безусловная и полная поддержка со стороны высшего руководства. ‒ Правильная организационная структура, распределение области задач, полномочий и ответственности. ‒ Вовлечение сотрудников и подразделений в процесс участия. ‒ Методическая и методологическая поддержка. ‒ Правильная система стимуляции. ‒ Построение менеджмента операционных рисков как кибернетической системы. ‒ Пошаговое внедрение в подразделениях и по областям. Таким образом, построение системы управления операционным риском в банке является необходимым условием его результативной деятельности, так как операционные риски оказывают влияние на все направления деятельности кредитного учреждения. Основными аспектами построения эффективной системы управления банковскими операционными рисками являются ключевая роль руководства в создании организационной структуры, распределение задач и делегирование полномочий, вовлечение сотрудников в процесс управления операционными рисками, меры стимулирования персонала, создание обратной связи в системе управления.В состав основных принципов управления операционными рисками ПАО «Сбербанк России» необходимо включение таких как:1. определение цели и задачи управления операционным риском;2. установление порядка выявления, оценки, определения приемлемого уровня операционного риска и постоянного мониторинга за его уровнем;3. своевременное принятие мер по поддержанию приемлемого уровня операционного риска, включающих в том числе контроль риска и (или) его минимизацию;4. установление порядка информационного обеспечения по вопросам операционного риска (порядок обмена информацией между подразделениями и служащими, порядок и периодичность представления отчетной информации по вопросам управления риском);5. равноправное распределение полномочий и ответственности между Советом директоров, исполнительными органами, подразделениями и служащими в части реализации основных принципов управления операционным риском;6. осуществление контроля над эффективностью управления операционным риском.Подводя итог можно сказать, что особенно важным для успешной деятельности компании является заблаговременное выявление операционного риска и постоянный мониторинг за его уровнем. В таком случае руководство компании сможет быстро скорректировать ситуацию, не потеряв при этом репутацию.Доклад окончен, спасибо за внимание!
I. Нормативно-правовые источники
1. О несостоятельности (банкротстве): Федеральный закон от 26.10.2002, № 127-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // Консультант Плюс, 2017.
2. О кредитных историях: Федеральный закон от 30.12.2004 N 218-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // Консультант Плюс, 2017.
3. О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации: Федеральный закон от 23.12.2003 № 177-ФЗ (ред. от 31.07.2017) // Консультант Плюс, 2017.
4. О банках и банковской деятельности: Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 26.07.2017) // Консультант Плюс, 2017.
5. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. от 18.07.2017) // Консультант Плюс, 2017.
6. О порядкеформированиякредитнымиорганизациямирезервов на возможныепотери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности: Положение (утв. Банком России 28.06.2017 N 590-П) (вместе с "Порядком оценки кредитного риска по портфелю (портфелям) однородных ссуд") (Зарегистрировано в Минюсте России 12.07.2017 N 47384) // Консультант Плюс, 2017.
7. О перечне, формах и порядкесоставления и представленияформ отчетностикредитныхорганизаций в ЦентральныйбанкРоссийскойФедерации: Указание БанкаРоссии от 24.11.2016 N 4212-У (ред. от 27.02.2017) (Зарегистрировано в Минюсте России 14.12.2016 N 44718) // Консультант Плюс, 2017
8. Об оценкеэкономическогоположения банков: Указание Банка России № 4336-У(вместе с "Методикой оценки показателей прозрачности структуры собственностибанка") (Зарегистрировано в Минюсте России 19.05.2017 N 46771)от 03.04.2017 // Консультант Плюс, 2017
II. Печатные издания
9. Абрамова М.А., Александрова Л.С. Финансы, денежное обращение и кредит. // Под ред. Абрамовой М.А., Александровой Л.С. – М.: Институт права и экономики, 2014. – 225 с.
10. Антонов Н.Г., Пессель М.А. Денежное обращение, кредит и банки. // Под ред. Антонова Н.Г. – М.: Финстатинформ, 2012 – 200 с.
11. Аристархов С.Ю. Банковский сектор: реалии 2015 // Под ред. Аристархова С.Ю. – М.: // Банкирша. - 2015. - 12 января. - №1 (12). – 100 с.
12. Баринов Э.А. Валютно-кредитные отношения во внешней торговле. // Под ред. Баринова Э.А. — М.: Финансы и статистика, 2014 – 147 с.
13. Барбаумов В.Е., Гладких И.М., Чуйко А.С. Финансовые инвестиции // Под ред. Барбаумова В.Е. - М.: Финансы и статистика, 2013 – 247 с.
14. Белоглазова Г.Н., Кроливецкая Л.П. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка. // Под ред. Белоглазовой Г.Н. – М.: Высшее образование, Юрайт, 2014-236с.
15. Белозеров С.А. Мотовилов О.В. Банковское дело. Уч. // Под ред. Белозерова С.А. - М.: Проспект, 2015. – 300 с.
16. Боголюбов В.С. Финансовый менеджмент // Под ред. Боголюбова В.С. -М.: Юрайт, 2017. – 425 с.
17. Брусов, П.Н. Финансовый менеджмент. Финансовое планирование: Учебное пособие // Под ред. П.Н. Брусова, Т.В. Филатовой. - М.: КноРус, 2013. – 300 с.
18. Боровкова В.А. Банки и банковское дело. // Под ред. Боровковой В.А. - М.: Юрайт, 2016. – 325 с.
19. Бураков Д.В., Басс А.Б. Тенденции развития банковской системы России. // Под ред. Буракова Д.В. и Басс В.Б. - М.: Русайнс, 2017. – 236 с.
20. Виноградова Т.Н. Банковские операции. // Под ред. Виноградовой Т.Н. — Ростов-на-Дону.: Феникс, 2013 – 222 с.
21. Волков Б.Д. Анализ финансовых результатов деятельности коммерческого банка. Практическое пособие// Под ред. Волкова Б.Д. - М.: Лаборатория Книги, 2013. – 300 с.
22. Воронцовский А.В. Оценка рисков. // Под ред. Воронцовского А.В. - М.: Юрайт, 2017. – 305 с.
23. Гребеник Т.В. Современные особенности эффективного управления качеством кредитного портфеля. // Интернет-журнал науковедение // Под ред.Гребеник Т.В. 2014. Выпуск №6
24. Гамза В.А. Бюро кредитных историй - блажь или насущная потребность // Под ред. Гамзы В.А. // Финансы и Кредит. – 2014. - № 12.
25. Гамидов Г.М. Банки и банковская система. // Под ред. Гамидова Г.М. – М.: Банковское и кредитное дело, 2013 – 333 с.
26. Глушков Н.Б. Банковское дело. // Под ред. Глушкова Н.Б. – М.: Альфа Матер, 2014 – 142 с.
27. Гончаренко Л.И. Абрамова М.А. Маркина Е.В. Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики. // Под ред. Гончаренко Л.И., Абрамовой М.А. - М.: – Юрайт. 2015, – 347 с.
28. Гугнин В.К. Межбанковский кредитный рынок России. // Под ред. Гугнина В.К. - М.: Финансы и статистика, 2014 – 341с.
29. Горшкова Л.А. Горбунова М.В. Основы управления организацией. // Под ред. Горшковой Л.А., Горбуновой М.В. - М.: КноРус, 2016. – 366 с.
30. Грузинов В.П. Экономика организации (предприятия). // Под ред. Грузинова В.П. - М.: КноРус, 2016. – 376 с.
31. Дубова С.Е. Бибикова Е.А. Кредитный портфель коммерческого банка. // Под ред. Дубовой С.Е., Бибиковой Е.А. – М.: Флинта, 2013 – 112 с.
32. Давыденко И.Г. Экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия. // Под ред. Давыденко И.Г. – М.: КноРус. 2015 – 231 с.
33. Дубова С.Е. Бибикова Е.А. Кредитный портфель коммерческого банка. // Под ред. Дубовой С.Е., Бибиковой Е.А. – М.: Флинта, 2013. – 547 с.
34. Дробозина Л.А. Финансы, денежное обращение, кредит. // Под ред. Дробозиной Л.А. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 2014. – 289 с.
35. Замулина И.А. Схемы и варианты закона «О потребительском кредитовании» // Под ред. Замулиной И.А. // РБК. Кредит. – 2014. - № 18.
36. Иванова В.В., Соколова Б.И. Деньги, Банки, Кредит. // Под ред. Ивановой В.В., Соколовой Б.И. - М.: ТК Велби, 2013 – 111 с.
37. Истомин М., Самиев П. Активы - 2016 год: Проблемы крупного бизнеса. // Под ред. Истомина М., Самиева П. – М.: Банки и деловой мир. 2016. № 4.
38. Киреева Н.В. Экономический и финансовый анализ. // Под ред. Киреевой Н.В. - М.: Инфра-М, 2014. – 400 с.
39. Кирьянова З.В., Седова Е.И. Анализ финансовой отчетности. // Под ред. Кирьяновой З.В., Седовой Е.И. - М.: Юрайт, 2014. – 403 с.
40. Ковалева А.М. Финансы и Кредит. // Под ред. Ковалевой А.М. - М.: Финансы и статистика.–2013 –366 с.
41. Козлова Л.В. Потребительское кредитование // Экономика сельского хозяйства. // Под ред. Козловой Л.В. – М.: Реферативный журнал. 2014.- № 4
42. Кропин Ю.А. Деньги, кредит, банки. // Под ред. Кропина Ю.А. - М.: Юрайт, 2016. – 436 с.
43. Лаврушин О.И. Деньги, кредит, банки. // Под ред. Лаврушина О.И. - М.: КНОРУС, 2015 – 304 с.
44. Лаврушин О.И. Новые модели банковской деятельности в современной экономике. // Под ред. Лаврушина О.И. - М.: Кнорус, 2017. – 364 с.
45. Лефтизин Г.Р. Теория организации. // Под ред. Лефтизина Г.Р. - М.: Юрайт, 2016. – 333 с.
46. Максимов Л.М. Деньги, кредит, банки. // Под ред. Максимова Л.М. – М.: ЮНИТИ, 2014 – 365 с.
47. Мазалов Д.С. Банки. // Под ред. Мазалова Д.С. - М.: Чайка, 2013 – 224с.
48. Мамонова И.Д. Как банки оценивают кредитоспособность своих клиентов // Банковская деятельность // Под ред. Мамоновой И.Д. - М.: – 2014. - № 13.
49. Мануйленко В.В. Риск - ориентированный подход к формированию кредитного портфеля коммерческого банка: инновационный аспект // Под ред. В.В. Мануйленко // Финансы и кредит. 2012. № 16.
50. Муравецкий А.Н. "Плохих" кредитов должно быть много!? // Под ред. Муравецкого А.Н. – М.: Финансы и кредит. 2013. № 16.
51. Незамайкин В.Н., Юрзинова И.Л. Финансовый менеджмент. // Под ред. Незамайкина В.Н., Юрзиновой И.Л. - М.: Юрайт, 2015. – 268 с.
52. Нешитая А.С. Инвестиции. // Под ред. Нешитой А.С. - М.: Дашков и К, 2014 – 226 с.
53. Румянцева Е.Е. Финансовый менеджмент. // Под ред. Румянцевой Е.Е. - М.: Юрайт, 2017. – 269 с.
54. Рыкова Л.М. Регулирование деятельности банков: банковский надзор. Учебное пособие. // Под ред. Рыковой Л.М. — Минск: Современная школа, 2014 – 336 с.
55. Сухов М.И. Современная банковская система России: некоторые актуальные аспекты // Под ред. Сухова М.И. – М.: Деньги и кредит. 2016. № 3.
56. Тавасиев А.М. Банковское дело. // Под ред. Тавасиева А.М. - М.: Юрайт, 2016. – 396 с.
57. Теряева А.С., Туманова Т.Г. Деньги, кредит, банки. // Под ред. Теряевой А.С., Тумановой Т.Г. - М.: Инфра-М, 2017. – 400 с.
58. Трещевский Ю.А. Экономика и организация производства. // Под ред. Трещевского Ю.А. - М.: Инфра-М, 2016. – 403 с.
59. Чараева М.В. Корпоративные финансы. // Под ред. Чараевой М.В. - М.: Инфра-М, 2017. – 311 с.
60. Фомин Д.Е. Организация кредитной работы в банке // Под ред. Фомина Д.Е. – М.: Банковское кредитование. – 2014. - № 2.
61. Филина Ф.Н., Толмачев И.А., Сутягин А.В. Все виды кредитования. // Под ред. Филиной Ф.Н., Толмачова И.А. – М.: ГроссМедиа, РосБух.- 2014 – 143 с.
62. Хоминич И.П. Управление финансовыми рисками. // Под ред. Хоминич И.П. - М.: Юрайт, 2016. – 223 с.
63. Яковых Ю. Объем выданных банкам кредитов ЦБ может увеличиться до 4,8-5,1 трлн. руб. к концу 2015 года // Под ред. Яковых Ю. – М.: // ИТАР-ТАСС.- 2015.
III. Электронные ресурсы
64. Банки. Ру – URL: http://bankir.ru/publikacii/slovar/k/kontragentyi (Дата обращения 13.09.2017)
65. Иваненко И.А. Суверенный дефолт: Подходы к идентификации в мировой практике – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=26246816 (Дата обращения 13.09.2017)
66. Иванов В.В., Федорова Ю.И. Особенности формирования понятия дефолт кредитной организации – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=23385759(Дата обращения 01.10.2017)
67. Концепция национальной безопасности Российской Федерации – URL: http://www.mid.ru/foreign_policy/official_documents//asset_publisher/CptICkBBZ29/content/id/589768 (Дата обращения 12.10.2017)
68. Официальный сайт ЦБ РФ - URL: http://www.cbr.ru/ (Дата обращения 08.10.2017)
Вопрос-ответ:
Что такое операционные риски банка и каковы их виды?
Операционные риски банка - это риски, связанные с возможными потерями или неэффективностью операционных процессов в банке. Их виды включают такие факторы, как ошибки персонала, мошенничество, системные сбои, юридические и репутационные риски.
Каковы способы решения операционных рисков в банке?
Существует несколько способов решения операционных рисков в банке. Один из них - разработка и внедрение эффективных систем контроля и управления рисками. Другой способ - обучение персонала и создание культуры безопасности. Также банк может заключать страховые договоры и использовать финансовые инструменты для снижения рисков.
Какова сущность и содержание риска в банковской деятельности?
Сущность риска в банковской деятельности заключается в возможности возникновения нежелательных событий, которые могут привести к финансовым потерям для банка. Содержание риска включает в себя оценку вероятности возникновения события и оценку возможных потерь в случае его наступления.
Какие виды потерь возникают при наступлении операционных рисков в банке?
При наступлении операционных рисков в банке могут возникать различные виды потерь. Это могут быть финансовые потери, связанные с убытками от мошенничества или системных сбоев. Также возможны потери в виде ущерба репутации банка или юридических проблем.
Каким образом можно проанализировать состояние операционного риска в банке?
Для анализа состояния операционного риска в банке можно использовать различные подходы. Например, провести анализ и оценку потенциальных угроз операционной деятельности банка, рассмотреть статистические данные о прежних инцидентах и потерях, а также проанализировать системы контроля и управления рисками, применяемые в банке.
Что такое операционные риски банка?
Операционные риски банка - это риски возникновения потерь, связанных с неправильной работой или отказом внутренних процессов, систем и людей в банковской организации.
Какие виды операционных рисков могут возникнуть в банке?
В банке могут возникать различные виды операционных рисков, такие как технические сбои, ошибки персонала, мошенничество, кражи, потеря данных и т.д.
Как банк может решать операционные риски?
Банк может принимать ряд мер для решения операционных рисков, например, улучшение систем безопасности, обучение персонала, внедрение новых технологий, создание резервных копий данных и т.д.