Анализ и оценка кредитоспособности физических лиц: современные способы и технологии
Заказать уникальную дипломную работу- 62 62 страницы
- 45 + 45 источников
- Добавлена 11.02.2020
- Содержание
- Часть работы
- Список литературы
- Вопросы/Ответы
1.1. Понятие банковского кредита населению 7
1.2. Кредитоспособность физического лица и факторы ее определяющие 10
Глава 2. Современная практика оценки кредитоспособности физических лиц 17
2.1. Краткая характеристика АО «Банк Интеза» 17
2.2. Информационное обеспечение оценки кредитоспособности физических лиц в АО «Банк Интеза» 30
2.3.Подходы к оценке кредитоспособности физических лиц в АО «Банк Интеза» 35
Глава 3. Совершенствование оценки кредитоспособности физических лиц 40
3.1. Современные проблемы оценки кредитоспособности физических лиц 40
3.2. Рекомендации по использованию в банке Интеза новых технологий в оценке кредитоспособности физических лиц 48
Заключение 55
Список использованных источников 58
Заемщик, объем информации о котором является низким, не позволяет произвести банку наиболее точную, качественную оценку его кредитоспособности. Выдача кредита такому заемщику приведет к увеличению риска невозврата выданных средств. Общепринятые приемы и методы оценки кредитоспособности физических лиц на фоне внедрения современных кредитных продуктов теряют свою эффективность, что побуждает коммерческие банки постоянно совершенствовать в своей практической деятельности подходы к оценке кредитных рисков.В своей практике оценки кредитоспособности физических лиц банк Интеза активно использует андеррайтинг, однако в настоящее время банки обращают внимание на новые технологии, получившие распространение в зарубежной практике. Считаем целесообразным обратить внимание на некоторые технологии оценки кредитоспособности физических лиц, использование которых в банке Интеза является, на наш взгляд, перспективным и целесообразным.Слайд 13)Нами выделены следующие перспективные технологии оценки кредитоспособности заемщиков –физических лиц:-Frauddetectioncard (FDC) ;-RiskBasedLimit (RBL);-интегральная скоринговая модель;-нейронные сети.Frauddetectioncard (FDC) - скоринговая модель, адаптированная на обнаружение мошенников. Данная модель необходима банку для определения масштаба и глубины проверки потенциального заемщика. В зависимости от категории заемщика программа определяет необходимость проведения дополнительных проверок. Внедрение данной модели позволило в ОАО «Сбербанк России» сократить уровень просроченной задолженности на 10-12% по продукту потребительский кредит без обеспечения и на 15-17% по продукту потребительский кредит с обеспечением. Благодаря этой модели сократилось среднее время рассмотрения кредитной заявки на 30% (по продукту потребительский кредит без обеспечения - с 31 до 22 часов и по продукту потребительский кредит с обеспечением - с 48 до 33 часов).Возможный эффект внедрения технологии отражен на слайде 14Использование указанной технологии в банке Интеза позволит сократить уровень просроченной задолженности по кредитам физическим лицам на 10 %. С учетом того, что по итогам 2018 года она составляла 7, 4 %, внедрение данной технологии приведет к сокращению объема просроченной задолженности до 118 151 тыс. руб. или 6, 7 % от общего объема кредитов физическим лицам. Таким образом, доходность кредитных операций с физическими лицами возрастет на 0,7 %.RiskBasedLimit (RBL) - это технология, позволяющая рассчитать и скорректировать лимит кредитования заемщика. Она может использоваться для оценки индивидуальных кредитов или кредитного портфеля в целом. Преимуществом модели является ее адаптивность по мере поступления новых данных.Еще одной из перспективных скоринговых моделей оценки кредитоспособности заемщиков - физических лиц является интегральная скоринговая модель, позволяющая оценить клиента с позиции его надежности. Она учитывает доходы и расходы заемщика и выстраивает прогноз будущих денежных потоков клиента.Использование данных методов оценки кредитоспособности банковских заемщиков возможно в чистом виде или с корректировками, учитывающими особенности кредитной политики банка. Результатом их внедрения и использования может стать повышение качества кредитного портфеля банка, сокращение времени на рассмотрение кредитных заявок клиентов, повышение лояльности банковских клиентов .Слайд 15) Доклад окончен,Спасибо за внимание.
2. Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" от 10.07.2002 N 86-ФЗ (последняя редакция)
3. Федеральный закон Российской Федерации «О банках и банковской деятельности» от 2.12. 1990 г. №395-1
4. Федеральный закон «О потребительском кредите (займе)» от 21.12. 2013 №353-ФЗ.
5. Федеральный закон «О кредитных историях (с изменениями и дополнениями)» от 30.12.2004. N 218-ФЗ
6. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ (в ред. от 21.07.2014). URL: http://www.consultant.ru.
7. Положения Банка России «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах» от 16.12. 2003 №242-П.
8. Положение ЦБ РФ «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности» от 28.06. 2017 г. №590-П.
9. Указание Банка России «О видах активов, характеристиках видов активов, к которым устанавливаются надбавки к коэффициентам риска, и методике применения к указанным видам активов надбавок в целях расчета кредитными организациями нормативов достаточности капитала» от 31.08.2018 г. № 4892-У
10. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2018 год и период 2019 и 2020 годов / Банк России. - М.: ЦБ РФ, 2019. - 148 с.
11. Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на период 2016-2018 годов / Банк России. - М.: ЦБ РФ, 2016.-76 с.
12. Банки и банковские операции: учебник и практикум/ Под ред. В.В. Иванова, Б.И. Соколова. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 189 с. (ЭБС) Режим доступа: http://www.biblio-online.ru (дата обращения - 11.12.2019).
13. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка: учебник для бакалавров / Г.Н.Белоглазова, Л.П.Кроливецкая; С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. - М.: Юрайт, 2016. - 422 с. (ЭБС) Режим доступа: http://www.biblio-online.ru (дата обращения - 21.11.2019).
14. Банковское дело: розничный бизнес: учебное пособие / Белоглазова Г.Н., Кроливецкая Л.П. - М.: КноРус, 2016. - 414 c.
15. Банковское дело: современная система кредитования: учебное пособие / О.И. Лаврушин, О.Н. Афанасьева [и др.]. - М: КноРус, 2016. - 358 с.
16. Банковское дело: учебник / Авт. кол.: О.И. Лаврушин, Н.И. Валенцева, Г.Г. Фетисов [и др.]; Под ред. О.И. Лаврушина; Фин. ун-т при Правительстве РФ. 10-е изд., перераб. и доп. - М.: Кнорус, 2016. - 800 с. (ЭБС) Режим доступа: http://www.book.ru (дата обращения - 27.12.2019).
17. Банковское дело: учебник / Под ред. д-ра экон. наук, проф. Г.Г. Коробовой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Магистр, 2014. - 590 с. (ЭБС) Режим доступа: http://www.book.ru (дата обращения - 07.12.2019).
18. Банковское кредитование: учебник / Тавасиев А.М., Мазурина Т.Ю., Бычков В.П., 2-е изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 656 c.
19. Базарная Н. А., Шмаргун Е. Ю. Управление кредитными рисками при потребительском кредитовании // Молодой ученый.- 2018.-№9.-С. 77-80.-URL https://moluch.ru/archive/195/48519/ (дата обращения: 12.05.2019).
20. Баранова А. С. Кредитные риски / А. С. Баранова, О. Е. Никонец // Экономика и управление в XXI веке. — 2015. — № 7. — С. 43–48.
21. Белоусов, А.Л. Экономические и правовые аспекты развития в Российской Федерации потребительского кредитования / А.Л. Белоусов // Финансы и кредит. - 2014. - №12. – С. 24-29.
22. Бердышев, А.В. Перспективы развития банковского кредитного рынка России / А.В. Бердышев // Современные гуманитарные исследования. - 2014. - №5. – С. 31-32.
23. Бондаренко, Т.Г. Проблемы и перспективы развития системы розничного кредитования коммерческих банков /Сборник статей Международной научно-практической конференции / Т.Г. Бондаренко [и др.] - М.:Аэтерна, 2017. - С. 71-73.
24. Давыденко, И.Г. Детерминанты кредитного поведения населения в условиях развития рынка потребительского кредитования / И.Г. Давыденко // Общество: политика, экономика, право. - 2014. - №3. - С. 22-27.
25. Итоги десятилетия 2008-2017 годов в российском банковском секторе: тенденции и факторы / Банк России // Серия докладов об экономических исследованиях. - 2018. - №30. - 82 с.
26. Кроливецкая, Л.П. Банковское дело: кредитная деятельность коммерческих банков: учебное пособие / Л.П. Кроливецкая, Е.В.Тихомирова [и др.]. - М.: КНОРУС, 2015. - 280 с.
27. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. "Современный экономический словарь. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2017.-512
28. Хасянова, С.Ю. Совершенствование банковского регулирования и надзора в России на основе международных принципов: монография / С.Ю. Хасянова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 234 с.
29. Литвинова, А.В. Современные формы, виды, методы и инструменты розничного кредитования: проблемы толкования и применения / А.В. Литвинова, Е.Г. Черная // Вестник ЮРГТУ (НПИ). - 2014. - №2. - С.51-60.
30. Макаров, В.Ю. Рынок кредитования сегодня: проблемы, противоречия и потенциал роста / В.Ю. Макаров // Изв. Сарат. ун-та Нов.сер. Сер. Экономика. Управление. Право. 2016. №2. - С.144-148.
31. Мороз, Ю.С. Современное состояние и перспективы развития банковского кредитования населения / Ю.С. Мороз // Экономика и социум. - 2015. - №6(19). - С.822-827.
32. Политова, И.А. Проблемы банковского кредитования населения на
современном этапе / И.А. Политова // Молодой ученый. - 2014. -1. №18. - С.362-364.
33. Савинов, О.Г. Регулирование банковского кредитования физических лиц в современных условиях / О.Г. Савинов // Региональное развитие. - 2014. - №2. - С.95-103.
34. Ситникова, Е.И. Основные тенденции рынка автокредитования в России / Е.И. Ситникова, С.А. Сучкова // Социально-экономические явления и процессы. - 2017. - №3. - С.146-151.
35. Тихомирова, Е.В. Кредитные продукты современных российских банков / Е.В. Тихомирова // Финансы и кредит. - 2016. - №29. - С.44-50.
36. Шаталов, А.Н. Кредитный анализ: решение сложных вопросов / А.Н. Шаталов // Банковское кредитование. - 2016. - №5. - С.54-55.
37. Юсупова, О.А. Автокредитование: проблемы и перспективы / О.А. Юсупова // Финансы и кредит. - 2014. - №3(579). - С. 35-45.
38. Информация о рисках кредитования физических лиц в 2017 году / Показатели деятельности кредитных организаций / Банковский сектор / Статистика. - Банк России: Официальный сайт [Электронный ресурс] / Банк России, 2000-2018. - Электрон. дан. - Режим доступа: http://www.cbr.ru/statistics/ дата обращения: 11.12.2019).
39. АО Банк Интеза: Официальный сайт [Электронный ресурс] / Электрон. дан. - Режим доступа https://www.bancaintesa.ru/ u (дата обращения: 1.12.2019).
40. Ассоциация российских банков: Официальный сайт [Электронный ресурс] / Ассоциация российских банков, 2019. - Электрон, дан. - Режим доступа: http://www.arb.ru (дата обращения: 12.12.2019).
41. Банк России: Официальный сайт [Электронный ресурс] / Банк России, 2000-2019. - Электрон, дан. - Режим доступа: http://www.cbr.ru (дата обращения: 21.12.2019).
42. Бюро кредитных историй: Официальный сайт [Электронный ресурс] / Equifax Credit Services, 2017-2019. - Электрон. дан. - Режим доступа: https://www.equifax.ru (дата обращения 1.12.2019).
43. Национальный Центр Банкротств: Официальный сайт [Электронный ресурс] / Национальный Центр Банкротств, 2015-2019. - Электрон. дан. - Режим доступа: https://bankrotstvo-476.ru (дата обращения 18.12.2019).
44. Объединенное кредитное бюро: Официальный сайт [Электронный ресурс]. - ЗАО "ОКБ", 2004-2019. - Электрон. дан. - Режим доступа: http://www.bki-okb.ru (дата обращения: 21.11.2019).
45. Федеральная служба государственной статистики: Официальный сайт [Электронный ресурс] / Федеральная служба государственной статистики, 1995-2019. - Электрон, дан. - Режим доступа: http://www.eks.ru (дата обращения: 1.11.2019).
Вопрос-ответ:
Какие есть способы и технологии анализа и оценки кредитоспособности физических лиц?
Существует несколько способов и технологий анализа и оценки кредитоспособности физических лиц, таких как анализ финансовых показателей, скоринговые модели, методы статистического анализа данных и иные. В зависимости от банка или финансовой организации могут применяться различные подходы и методы.
Что такое банковский кредит населению?
Банковский кредит населению - это предоставление финансовых средств физическим лицам банком или другой финансовой организацией. Кредит предоставляется на определенных условиях и подразумевает возврат суммы займа и уплату процентов в установленные сроки.
Какие факторы определяют кредитоспособность физического лица?
Кредитоспособность физического лица определяется рядом факторов, таких как его доходы и источники доходов, текущие обязательства, кредитная история, наличие залогового имущества, возраст, стаж работы и другие. Все эти факторы влияют на способность физического лица вовремя и полностью выплатить кредитные обязательства.
Какая практика оценки кредитоспособности физических лиц применяется в АО Банк Интеза?
АО Банк Интеза применяет современные методы оценки кредитоспособности физических лиц, включая анализ финансовых показателей, скоринговые модели, оценку кредитной истории и другие подходы. Банк также использует информационные технологии для сбора и обработки данных о заемщиках.
Какое информационное обеспечение используется при оценке кредитоспособности физических лиц в АО Банк Интеза?
АО Банк Интеза использует различные источники информации для оценки кредитоспособности физических лиц. Это могут быть финансовые отчеты, справки о доходах, данные кредитных бюро, информационные системы и базы данных. Банк также может проводить дополнительную проверку информации через официальные источники и проверку документов заемщика.
Какие современные способы и технологии используются для анализа и оценки кредитоспособности физических лиц?
Для анализа и оценки кредитоспособности физических лиц сегодня применяются различные современные способы и технологии. Например, использование автоматизированных систем скоринга, которые позволяют быстро и эффективно оценить кредитоспособность заемщика на основе анализа его кредитной истории, доходов, расходов и других факторов. Также применяются методы психологического анализа и оценки рисков, которые позволяют оценить надежность заемщика и вероятность его невыполнения кредитных обязательств. Важную роль играет информационное обеспечение, включающее в себя базы данных, системы сбора и анализа информации о заемщиках.
Что такое банковский кредит населению?
Банковский кредит населению - это кредитные операции, осуществляемые банками с физическими лицами. Это может быть выдача кредитов наличными или безналичными средствами, предоставление кредитной карты, ипотека и другие виды кредитов. Банки выдают кредитные средства на основе анализа кредитоспособности заемщика и заключения кредитного договора. Банковский кредит населению является одной из основных функций коммерческих банков и способствует развитию экономики и удовлетворению потребностей населения.
Что такое кредитоспособность физического лица и какие факторы ее определяют?
Кредитоспособность физического лица - это способность заемщика выполнять свои кредитные обязательства в полном объеме и в установленные сроки. Кредитоспособность заемщика зависит от множества факторов, включая его доходы и финансовое состояние, стабильность источников дохода, наличие имущества и его стоимость, кредитная история, социальные и профессиональные характеристики заемщика и другие. Все эти факторы анализируются при оценке кредитоспособности и определении возможности выдачи кредита физическому лицу.
Какие существуют современные способы и технологии анализа и оценки кредитоспособности физических лиц?
Анализ и оценка кредитоспособности физических лиц в настоящее время осуществляются с использованием различных современных способов и технологий. Некоторые из них включают использование автоматизированных систем, скоринговых моделей, анализ и проверку финансовой отчетности, а также оценку платежеспособности клиента на основе его доходов и затрат.
Как определяется кредитоспособность физического лица и какие факторы на нее влияют?
Кредитоспособность физического лица определяется его способностью выполнять свои обязательства по кредитному договору. Она зависит от ряда факторов, включая уровень дохода, наличие источников погашения кредита, финансовую устойчивость, кредитную историю, наличие обеспечения и другие. Все эти факторы влияют на решение о выдаче кредита и его условиях.
Какая информация используется при оценке кредитоспособности физических лиц в АО Банк Интеза?
При оценке кредитоспособности физических лиц в АО Банк Интеза используется разнообразная информация. Это включает данные из публичных источников, информацию о доходах и расходах клиента, данные о его имуществе, а также данные из кредитных бюро и других источников. Весь этот объем информации позволяет сделать более точные выводы о кредитоспособности клиента.
Какие подходы применяются при оценке кредитоспособности физических лиц?
В оценке кредитоспособности физических лиц применяются различные подходы. Это может быть скоринговый подход, когда используются математические модели для расчета вероятности платежеспособности клиента. Также может использоваться экспертный подход, когда решение о выдаче кредита принимается на основе опыта и знаний специалистов. В некоторых случаях применяется комбинированный подход, сочетающий использование как скоринговых моделей, так и экспертной оценки.