Прогнозирование социально-экономических показателей

Если значения первого лага выходят за доверительный интервал для данной авторегрессионной функции, то ряд является нестационарным, если же значение первого лага не превышает значения доверительного интервала, то ряд считается стационарным.Для переменных X3и X4существуют пропущенные значения, что не позволяет для указанных переменных провести тесты единичного корня и построение коррелограмм. Таким образом, указанные переменные в исследовании не участвуют.Результаты тестов единичного корня по временным рядам сведены в таблицы 2 и 3.Таблица 2. Сравнение значений критериев с критическим показателем№Используемый критерийY2X1X2X5tttttcrit1Критерий Дики-Фуллера (расширенный) с константой-0,647609-2,395540,4118020,771904-2.9055192Критерий Дики-Фуллера (расширенный) с константой и трендом-1,86822-3,41555-2,81924-2,66237-3.4783053Критерий Дики-Фуллера (расширенный)8,904540,8810862,737491,71267-1.9452604Критерий DF-GLS-0,369632-0,835894-0,908176-0,0062077-1.9452605Критерий KPSS с константой и трендом0,09792620,1747070,07590340,1208730.216Таблица 2. Результаты тестовКритерийY2X1X2X5DSTSDSTSDSTSDSTS1НННН2НННН3НННН4НННН5ООООВизуальный анализ графиков временных рядов на рис.7-10и анализ коррелограмм позволяют утверждать, что ряды не являются стационарными и являются DS-рядами.Рисунок 7–Динамика показателя подушевого ВВП в Тайланде в 1996-2017 гг.Рисунок 8– Динамика заявок на патенты и заявок на регистрацию торговых марок в Тайланде в 1996-2017 гг.Рисунок 9 – Динамика доли расходов на НИОКР в ВВП в Тайланде в 1996-2017 гг.Рисунок 10 – Динамика сборов за интеллектуальную собственность в Тайланде в 1996-2017 гг.Построение ADL моделейОпределим эффективную глубину лага для модели. Результаты оценки представлены на рисунке 11.Рисунок 11 - Выбор порядка лагов для ADL моделиТаким образом, все критерии указывают на то, что наиболее эффективное число лагов равно одному.Выполним построение ADL - модели для (рисунок 12).Рисунок 12 - ADL - модель для Анализ показывает, что статистически значимыми являются коэффициенты при Х2 и Х5. Таким образом, переменную Х1 необходимо исключить из модели (рисунок 13).Рисунок 13 - ADL - модель для после исключения переменной Х1 Таким образом, модель имеет вид:ВыводыВ работе выполнен краткий анализ подходов к оценке влияния факторов на показатель ВВП.На основе данных Всемирного банка в рамках настоящего исследования была выполнена оценка влияния факторов на показатели индекса человеческого развития и подушевого ВВП в странах Северной Америки в 2007-2017 гг.. Анализ показал, что наиболее значимое влияние на показатель индекса человеческого развития и показатель подушевого ВВП в указанной группе стран оказывает фактор числа заявок на регистрацию торговой марки, а на показатель.По данным Всемирного банка о динамике исследуемых показателей по стране Тайландпроведен анализ на стационарность рядов, построены авторегрессионные модели ADL. В работе проведено сравнение фактических данных и данных, полученных при помощи моделей.На основании вышеизложенного обе модели могут быть использованы для дальнейших исследований.Список литературыАнализ данных: учебник для академическогобакалавриата / под ред. В. С. Мхитаряна. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 490 с. – Серия: Бакалавр. Академический курс.Дайитбегов Д.М. Компьютерные технологии анализа данных в эконометрике: Монография / Д.М. Дайитбегов. - 3-e изд., испр. и доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2013.Елисеева И. И. Эконометрика: Учебник. - М.: Юрайт, серия "Магистр", 2012. - 464 с.Куфель Т. Эконометрика. Решение задач с применением пакета программ Gretl. – M.: Горячая линия – Телеком, 2007. – 200 с.Малова А. С. Основы эконометрики в среде Gretl: учебное пособие. – М.: Проспект, 2016. – 112 с.Рзаев Мирза Ага-РзаОглы Рост населения и его влияние на экономическое положение стран // Наука, техника и образование. 2019. №5 (58)Solow, R. Contributions to the theory of economic growth / R. Solow // Quarterly Journal of Economics – 1956. - Vol. 70, №1. - pp. 65-94.