Финансовая нестабильность и ее влияние на состояние кредитного портфеля банковской сферы.

руб. до 906,32 млрд. руб., уровень просроченных долгов по кредитам физическим лицам остается стабильным – на уровне 5% от величины кредитного портфеля. Данное обстоятельство вызвано такими факторами как:
- опережающих рост выдач новых займов физическим лицам:
- активная работа коллекторских агентств и банков по передаче просроченной задолженности с баланса банка для освобождения капитала кредитных организаций для последующих активных операций.
Помимо стагнации в экономике, в период 2015-2020 годы можно отметить значительно возросшую волатильность на валютном рынке, что делает кредиты в иностранной валюте довольно рискованным. Высокая доля валютных активов и пассивов (особенно несинхронизированных по срокам) приводит к росту валютных приисков коммерческих банков, для снижения которых Банк России проводит целенаправленную политику по выдавливанию валютных средств из пассивов банков, что неизбежно сказывается на способности коммерческих банков кредитовать в иностранной валюте.
Так, в части пассивов ЦБ РФ проводит диверсифицированную политику по отношению к привлеченным средствам в национальной и иностранной валюте, посредством регулирования нормы обязательного резервирования средств, которая установлена в следующем размере:
- по вкладам в национальной валюте 4,75%;
- по вкладам в иностранной валюте 8%.
Структура кредитного портфеля по видам валют представлена на рисунке 8.

Рисунок 8 – Структура кредитного портфеля банков по видам валют

Так, если в 2015 году ссудная задолженность в иностранной валюте составляла 29,04% от кредитного портфеля коммерческих банков, то по итогам 2020 года данный показатель составил 21,83%.
Таким образом, в рамках данного исследования можно выделить следующие ключевые детерминанты кредитного портфеля коммерческих банков, обусловленные возросшей финансовой нестабильностью:
- активный рост объемов ссудной задолженности, значительно опережающий темы роста ВВП страны;
- рост просроченной ссудной задолженности в стуркутре кредитного портфеля;
- снижение общего уровня процентных ставок по предоставленным кредитам как физическим, так и юридическим лицам;
- попытка коммерческих банков в условиях роста рисков кредитования и роста просроченной задолженности увеличить спред в процентных ставках по отношению к ключевой ставке ЦБ РФ;
- опережающий рост ссуды, предоставленных физическим лицам, по отношению к ссудам предоставленным прочим категориям заемщиков;
- снижение доли валютных кредитов с структуре ссудной задолженности коммерческих банков.
Список использованной литературы

Данные Банка России, www.cbr.ru
Данные Ростстата, www.gks.ru
Ермоленко О.М. Минимизация кредитного риска и повышение качества кредитного портфеля коммерческого банка // Научный вестник ЮИМ. 2017. №2.
Данные банка России, www.cbr.ru
Составлено автором по данным Банка России, www.cbr.ru, Данным Ростстата, www.gks.ru
Составлено автором по данным Банка России, www.cbr.ru
Составлено автором по данным Банка России, www.cbr.ru
Составлено автором по данным Банка России, www.cbr.ru
Составлено автором по данным Банка России, www.cbr.ru
Составлено автором по данным Банка России, www.cbr.ru
Составлено автором по данным Банка России, www.cbr.ru, Данным Ростстата, www.gks.ru
Составлено автором по данным Банка России, www.cbr.ru
Составлено автором по данным Банка России, www.cbr.ru









14