Оценка и управление банковскими рисками.
Заказать уникальную курсовую работу- 44 44 страницы
- 39 + 39 источников
- Добавлена 04.05.2010
- Содержание
- Часть работы
- Список литературы
- Вопросы/Ответы
Введение
1 Теоретические подходы к управлению банковскими кредитными рисками
1.1 Понятие и особенности банковских кредитных рисков
1.2 Подходы и методы управления банковскими кредитными рисками
1.3 Нормативно-правовая база регулирования банковских рисков
2 Практическая часть
2.1 Анализ деятельности ОАО «Возраждение»
2.2 Анализ взаимодействия банка ОАО «Возрождение» и ООО «Пивооптторг»
2.3 Анализ кредитоспособности заемщика на примере ООО «Пивооптторг»
2.4 Меры совершенствования управления кредитными рисками в ОАО «Возрождение» и оценка их эффективности
Заключение
Список используемой литературы
руб.) 25665 Выручка от реализации (тыс. руб.) 71621 Прибыль от реализации (тыс. руб.) 3282 Прибыль до налогообложения (тыс. руб.) 3218 Чистая прибыль (тыс. руб.) 2937 К1 (Коэффициент абсолютной ликвидности) 0,18 К2 (Промежуточный коэффициент покрытия) 0,31 КЗ (Коэффициент текущей ликвидности) 4,12 К4 (Коэффициент наличия собственных средств) 0,83 К5 (Рентабельность продукции) 0,046 Кб (Рентабельность деятельности) 0,041 Чистые активы 13759 Класс кредитоспособности 2
Приложение 18
Рисунок 1 - Система управления банковскими рисками
Приложение 19
Рисунок 1 - Управление кредитным риском в системе «оперативное управление – тактическое управление – стратегическое управление»
Приложение 20
Рисунок 1 - Модель управления кредитном риском
64
Банковские риски
Внешние
Внутренние
Политический
Прочие риски
(не прогнозируемые)
Экономические
Тактические
Стратегические
Экономические
Кадровый
Коммерческие
Финансовые
Операционный
Репутационный
Риск потери доходности
Риск сокращения клиентской базы
Общеэкономические
Финансовые
Макроэкономические
Микроэкономические
Риски клиента
Риски
государственного регулирования
Текущие
Инвестиционные
Риск ухудшения конъюнктуры на денежном рынке
Риск ухудшения конъюнктуры на рынке
краткосрочных кредитов
Риск принятия
некорректных
стратегических решений
Риск потери ликвидности
Инвестиционный
Валютный
Кредитный
Риск ухудшения конъюнктуры
на фондовом
рынке
Риск
ухудшения
инвестиционного
климата
Риск ухудшения конъюнктуры
на рынке
ссудных капиталов
Факторы, влияющие на кредитоспособность заемщика
Условия жизни
Надежность
Достоверность
Хозяйственный опыт
Личные качества
Материальное состояние
Обязательства
Имущество
Доход
Долги
Первый уровень
Второй уровень
Третий уровень
Управленческие решения
Стратегическое управление
Стратегическое и тактическое управление
Тактическое и оперативное управление
Оперативное управление
Нормативная база
Утверждение политик и положений
Утверждение методик и регламентов
Разработка н.б. создание системы отчетности, формирование отчетности
Разработка н.б., формирование отчетности
Центры ответственности
Правление
Комитеты
Управления риск - менеджмента
Структурные подразделения
Этапы управления
Идентификация, контроллинг
Идентификация, контроллинг
Принятие решений об управляющем воздействии
Идентификация
Контроллинг
Контроллинг
Утверждение, пересмотр и мониторинг установленных лимитов, анализ динамики последствий, связанных с кредитным риском
Утверждение «Положения об управления кредитными рисками» долгосрочное планирование, постановка целей и задач
Решения коллегиальных органов
Тактическое управление
Управление кредитным риском
Управление риск - менеджмента
Наблюдательный совет, правление, кредитный комитет
Оперативное управление
Стратегическое управление
Управление кредитных и документарных операций, кредитные комиссии региональных отделений, казначейство, уполномоченные лица
Разработка методик, регламентов, процедур
Разработка и актуализация «Положения об управления кредитными рисками»
Создание системы лимитов
Создание программы антикризисного управления банком
Создание системы взаимодействия подразделений по управлению кредитным риском
Консолидация информации
Подготовка управленческой отчетности
Антикризисное управление
Анализ управленческой отчетности профильных подразделений
Следование внутренней нормативной базе
Уровень технологии
Уровень контроля
Уровень исполнения
Макроуровень
Микроуровень
Рассмотрение и утверждение политики управления кредитным риском, соответствующих методик, процедур и регламентов
Правление,
кредитный комитет
Управление кредитных операций, кредитные комиссии региональных отделений, уполномоченные лица
Подготовка управленческой отчетности, консолидация информации касательно кредитных рисков, следование внутренней нормативной базе
Наблюдательный совет, правление, кредитный комитет
Утверждение, пересмотр и мониторинг установленных лимитов, анализ последствий связанных с наступлением кредитных рисков
Управление
риск - менеджмента
Управление
риск - менеджмента
Управление
риск - менеджмента
Разработка «Положения об управлении кредитными рисками». Разработка, тестирование и внедрение соответствующих методик и регламентов.
Обработка и анализ информации, расчет лимитов, квот и прочих ограничений, производство управленческой отчетности для коллегиальных органов банка
Текущий и оперативный контроль за соблюдением структурными подразделениями банка установленных лимитов и прочих ограничений.
1.Гражданский кодекс Российской Федерации
2.О Банках и банковской деятельности: Федеральный закон РФ от 02.12.90 г. № 395 -1
3.О Центральном банке РФ (Банке России): Федеральный закон РФ от 10.07.02. г. № 86 ФЗ
4.О кредитных историях: Федеральный закон РФ от 30.12.2004 N218-ФЗ
5.О залоге: Закон РФ от 29.05.92 г. № 2872-1
6.О порядке предоставления (размещения) кредитными организациями денежных средств и их возврата (погашения): Положение ЦБ РФ от 31.08.1998 г. №54-П
7.О порядке формирования кредитными организациями резерва на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности: Положение ЦБ РФ от 26.03.04 г. № 254 – П
8.О предоставлении ЦБ РФ российским кредитным организациям кредитов без обеспечения: Положение ЦБ РФ от 16.10.08г. № 323-П
9.О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска: Положение ЦБ РФ от 14.11.07г. №313-П
10.О порядке формирования кредитными организациями резерва на возможные потери : Положение ЦБ РФ от 20.03.06 г. № 283 – П
11.Об обязательных нормативах банков: Инструкция ЦБ РФ от 16.01.04 №110-И
12.Об оценке кредитных рисков в банковской группе: Письмо ЦБ РФ от 07.05.08г. № 15-1-3-16/2271
13.Об особенностях оценки кредитного риска по выданным ссудам, ссудной и поравненной к ней задолженности: Указание ЦБ РФ от 23.12.08г. №2156-У
14.О Рекомендациях по организации управления рисками, возникающими при осуществлении кредитными организациями операций с применением систем интернет-банкинга: Приложение к Письму ЦБ РФ от 31.03.08г. N 36-Т
15.О Методических рекомендациях по проверке правильности расчета кредитными организациями размера рыночного риска: Рекомендации ЦБ РФ от 15.06.2006 N 85-Т
16.Алексеева Д. Г., Пыхтин С. В., Хоменко Е. Г. Банковское право. - М.: Юристъ, 2009. - 480 с.
17.Банковское дело: стратегическое руководство/ Под ред. Тамилова М.Н. - М.: Консалт - банкинг,2008. – 414 с.
18.Банковское дело / Под ред. О.И.Лаврушина. - М.: Финансы и статистика, 2008. – 252с.
19. Банки и банковские операции / Под ред. Е.Ф. Жукова. - М.: Банки и биржи: ЮНИТИ, 2010. - 471 с.
20.Банки и банковское дело / Под ред. И.Т. Балабанова. - СПб. : Питер, 2008. - 302 с.
21.Белоглазова Г. Н. Банковское дело: орг. деятельности коммер. банка. - М. : Высш. образование, 2008. - 422 с.
22.Глушкова Н. Б. Банковское дело. - М.: Академический Проект; Альма Матер, 2008. - 432 с.
23.Журавлева Н. В. Кредитование и расчетные операции в России. - М.: Экзамен, 2010. - 284 с.
24.Костерина Т.М. Банковское дело. - М.: Маркет ДС, 2009.- 240 с.
25.Тавасиев А. М. Основы банковского дела. - М.: Маркет ДС, 2008.-568 с.
26.Цамеева А.Э. Особенности банковского кредитования. – М.: Инфра-М, 2008.-481с.
27.Шмакова Н.М. Банковское дело. - М.: Инфра-М, 2009.-376с.
28.Довбий И. Банковское кредитование инновационной деятельности: человеческий фактор - фактор риска. - // Человек и труд. - 2009. - №11. - С. 12-14.
29.Костиков И. В. Грани банковских рисков. - // Банк. дело. - 2009. - №1. - С. 71-73.
30.Кредитные риски: сравнительный анализ подходов Базеля II по достаточности капитала. - // Банк. дело. - 2008. - №9. - С. 70-76; №10. - С. 82-88.
31.Кузнецова Л. Г. Управление банковскими рисками через фьючерсное хеджирование- // Деньги и кредит. - 2007. - №10. - С. 22-26.
32.Минимулин Д. В. Залоговый риск в структуре банковского кредитного риска и его оценка. - // Деньги и кредит. - 2009. - №5 . - С. 64-66.
33.Нестеренко В. Ф. Рейтинг "Банковское дело": объективная и независимая оценка рисков. - // Банк. дело. - 2008. - №7. - С. 68-70.
34.Пахоль В. Б. Противоречие в сотрудничестве банков и бюро кредитных историй - // Банк. дело. - 2010. - №3. - С. 72-75.
35.Поспелов А. Л. Интернет-банкинг: вопросы обеспечения безопасности. - // Деньги и кредит. - 2009. - №4 . - С. 61-63.
36.Рудько-Силиванов В. В. Актуальные вопросы взаимодействия банковского и реального секторов экономики в условиях кризиса. - // Деньги и кредит. - 2009. - №7 . - С. 18-22.
37.Туктаров Ю. Е. Синтетическая секьюритизация как инструмент управления кредитными рисками банка. - // Закон. - 2007. - №8. - С. 59-69.
38.Рыбин Е. В. Анализ отраслевых и страновых рисков в российских банках. - // Банк. дело. - 2008. - №9. - С. 87-90.
39.Фундаментальные изменения в структуре банковских рисков в России. - // Банк. дело. - 2008. - №8. - С. 29.
Вопрос-ответ:
Что такое банковские кредитные риски?
Банковские кредитные риски - это возможность потерь, которые банк может понести в результате невыполнения своих обязательств заемщиками по кредитным договорам. Они включают в себя вероятность невозврата кредитов, несоблюдение условий договора, изменение финансового состояния заемщика и другие факторы, которые могут повлиять на возврат кредита.
Какие подходы и методы используются для управления банковскими кредитными рисками?
Для управления банковскими кредитными рисками используются различные подходы и методы. Некоторые из них включают установление кредитного лимита, анализ кредитоспособности заемщика, диверсификацию портфеля кредитов, использование страховых инструментов и др. Основная цель - снижение риска и обеспечение безопасности банковских активов.
Какова нормативно-правовая база регулирования банковских рисков?
Нормативно-правовая база регулирования банковских рисков включает законодательные акты и нормативные документы, которые регулируют деятельность банков в области управления рисками. Основными документами являются Федеральный закон "О банках и банковской деятельности", регламенты Центрального банка РФ, приказы Федеральной службы финансового рынка и другие нормативные акты.
Какой анализ проводится на примере ОАО Возрождение?
На примере ОАО Возрождение проводится анализ деятельности банка, который включает оценку его финансового состояния, рентабельности, эффективности использования активов и другие показатели. Также проводится анализ взаимодействия банка с контрагентами и анализ кредитоспособности заемщиков, в том числе на примере ООО Пивооптторг.
Какие меры принимаются для снижения банковских рисков?
Для снижения банковских рисков принимаются различные меры, такие как установление кредитного лимита, диверсификация портфеля кредитов, применение страховых инструментов, анализ кредитоспособности заемщиков, контроль дебиторской задолженности и др. Эти меры направлены на снижение вероятности невыполнения обязательств заемщиками и минимизацию потерь для банка.
Какие подходы и методы существуют для управления банковскими кредитными рисками?
Для управления банковскими кредитными рисками применяются различные подходы и методы. Одним из них является квантификационный подход, который основывается на статистическом анализе рисков. В рамках этого подхода применяются такие методы, как моделирование кредитного риска, прогнозирование вероятности дефолта заемщика и определение экономического ущерба от наступления рисков. Также используются количественные методы, включающие оценку кредитного портфеля, кредитного рейтинга заемщика, определение справедливой стоимости активов и др. Еще одним подходом является качественный подход, который основан на экспертном оценивании рисков и применении эмпирических правил. В рамках этого подхода используются методы, такие как анализ отчетности банка и заемщика, оценка финансового состояния заемщика, оценка кредитного истории и т.д.
Какие особенности имеют банковские кредитные риски?
Банковские кредитные риски имеют несколько особенностей. Во-первых, они связаны с возможностью потери банком части или всей суммы кредита в случае невозврата заемщиком. Во-вторых, они характеризуются неопределенностью и изменчивостью, так как будущая платежеспособность заемщика может измениться из-за различных факторов. В-третьих, банковские кредитные риски имеют системный характер, то есть могут оказывать негативное влияние на всю финансовую систему. Кроме того, они связаны с возможностью потери репутации банка и возникновением операционных рисков. В целом, банковские кредитные риски представляют собой важное и сложное направление рискового управления в банке.
Что такое банковские кредитные риски?
Банковские кредитные риски - это потенциальные угрозы возникновения финансовых потерь у банков в результате невыполнения заемщиками обязательств по возврату кредитов. Они могут быть связаны с неплатежеспособностью заемщика, изменением экономической ситуации или другими внешними факторами.