Основные этапы построения эконометрической модели
Заказать уникальный реферат- 15 15 страниц
- 8 + 8 источников
- Добавлена 12.03.2022
- Содержание
- Часть работы
- Список литературы
- Вопросы/Ответы
1 Основные этапы построения эконометрической модели 5
1.1 Виды моделей в эконометрике 5
1.2 Основные этапы построения эконометрических моделей 6
2 Методы эконометрического анализа 10
Заключение 14
Список использованной литературы 15
Эконометрические методы активно используются также и в макроэкономических моделях, в которых учитываются ожидания экономических агентов относительно значений экономических показателей, включенных в модель, в момент времени t. [8]Приведем основные модели адаптивных ожиданий.Рассмотрим модель:(1)где у- фактическое значение результативного признака; - ожидаемое значение факторного признака.Механизм формирования ожиданий в этой модели следующий: или (2)где 0<<1, хявляется фактическим значением.Из (2) следует, что в каждый период времени t+1 ожидания корректируются на некоторую долю . Параметр называется коэффициентом ожиданий.Чем ближе α к 1, тем в большей степени реализуются ожидания экономических агентов. Если же параметрα приближается к 0, то это говорит про устойчивость существующих тенденций.Если выражение (2) подставить в (1), то будем иметь выражение(3)На основании (2) для периода (t-1) получим: (4)Умножив (3) на (1-α) и вычитывая из (3) можно получить , (5)где U=.В результате получаем модель авторегрессии, определив параметры которой можно легко перейти к исходной модели (5).Модель (5) включает только фактические значения переменных ().Модель (1) называется долгосрочной функцией модели адаптивных ожиданий. Модель (5) – краткосрочной функцией модели адаптивных ожиданий.Ф. Кейган, изучая динамику этой величины в периоды гиперинфляции, выдвинул предположение, что ее значение в момент t будет определяетсяожидаемым уровнем инфляции в момент t+1 [7]. Модель, которую предложил Кейган, выглядит следующим образом:,(6)где xw— ожидаемый уровень инфляции. Очевидно, это ненаблюдаемая величина. Кейган дополнил уравнение (6) уравнением(7)Теперь объединим уравнения (6), (7):(7')где (8)Теперь становится понятным смысл уравнения (7') – первого уравнения системы (8), состоящий в том, что ожидаемый уровень инфляции в момент t+1 представляет собой взвешенную сумму ожидаемого и реального уровня в момент t.Модель (8) называется моделью адаптивных ожиданий. (Модель гиперинфляции Ф. Кейгана, по-видимому, представляет собой впервые рассмотренный пример такой модели.) Из уравнений (6), (7) может быть исключена ненаблюдаемая величина Xw. В самом деле, запишем уравнение (7) в момент времени t-1:, (9)где (10)Модель (9) есть модель c распределенными лагами (ADL (0,1)).Явный вид (10) случайного члена показывает, что имеет место корреляция между лаговой переменной Yt-1 и ошибкой регрессии ɛt, то есть оценки метода наименьших квадратов не будут состоятельными.Модель (9) можно оценить, применив обратное преобразование Койка и затем нелинейный метод наименьших квадратов.ЗаключениеПо завершению написания работы следует отметить важность применения эконометрических моделей с учетом этапов их построения.Влияние эконометрического анализа на развитие современных компанийочень существенно, так как эконометрические модели позволяют спрогнозировать самые разные варианты развития событий в мировой и отечественной экономиках.На сегодняшний день современные предприятия должны систематически проводить анализ собственного развития, сравнивать его с конкурентами, и обеспечивать собственное выживание, что также помогаю сделать данные модели с учетом этапов их построения. Времена сейчас непростые, но если правильно прогнозировать деятельность компании, анализировать неудачи и делать правильные выводы, то можно добиться успеха в современных условиях развития как отечественного, так и мирового рынков.В данной работе достигнута основная цель и решены все поставленные задачи. Также в процессе написания реферата применялись материалы, на которые представлены соответствующие ссылки. Ими послужили различные актуальные источники литературы и всемирной глобальной сети интернет.Список использованной литературыСекерин В.Д., Гайдук В.И., Горохова А.Е. Инструменты управления развитием предприятий в условиях цифровой экономики. Монография. — Краснодар: Кубанский ГАУ, 2019. — 131 с.КувайсковаЮ.Е. Эконометрика. Учебное пособие. Теория + Примеры + Задачи. / Ю. Е. Кувайскова. – Ульяновск : УлГТУ, 2017. – 166 с.Белова, Т. А. Теоретический обзор эконометрических моделей исследования реальных национальных экономик / Т. А. Белова, Д. А. Козелов. — Текст : непосредственный // Вопросы экономики и управления. — 2016. — № 5 (7). — С. 4-7. — URL: https://moluch.ru/th/5/archive/44/1390/ (дата обращения: 07.02.2022).МентюковаО.В. Эконометрика. Учебное пособие. — Пенза: Пензенский государственный аграрный университет, 2020. — 140 с. (Lapidus L.V. Digital Economy. Учебное пособие для бакалавров и магистров по направлениям «Экономика» и «Менеджмент». — М: РУТ (МИИТ), 2018. — 42 с.Буряк В.В. Цифровая экономика, хактивизм и кибербезопасность. Симферополь: ИП Зуева Т.В., 2019. — 140 с.Карачевская Е.В., Сазонова С.П. Эконометрика (продвинутый уровень). Курс лекций. — Горки: Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, 2020. — 82 с.Ментюкова О.В. Эконометрика.Учебное пособие. — Пенза: Пензенский государственный аграрный университет, 2020. — 140 с.
2. Кувайскова Ю.Е. Эконометрика. Учебное пособие. Теория + Примеры + Задачи. / Ю. Е. Кувайскова. – Ульяновск : УлГТУ, 2017. – 166 с.
3. Белова, Т. А. Теоретический обзор эконометрических моделей исследования реальных национальных экономик / Т. А. Белова, Д. А. Козелов. — Текст : непосредственный // Вопросы экономики и управления. — 2016. — № 5 (7). — С. 4-7. — URL: https://moluch.ru/th/5/archive/44/1390/ (дата обращения: 07.02.2022).
4. Ментюкова О.В. Эконометрика. Учебное пособие. — Пенза: Пензенский государственный аграрный университет, 2020. — 140 с. (
5. Lapidus L.V. Digital Economy. Учебное пособие для бакалавров и магистров по направлениям «Экономика» и «Менеджмент». — М: РУТ (МИИТ), 2018. — 42 с.
6. Буряк В.В. Цифровая экономика, хактивизм и кибербезопасность. Симферополь: ИП Зуева Т.В., 2019. — 140 с.
7. Карачевская Е.В., Сазонова С.П. Эконометрика (продвинутый уровень). Курс лекций. — Горки: Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, 2020. — 82 с.
8. Ментюкова О.В. Эконометрика. Учебное пособие. — Пенза: Пензенский государственный аграрный университет, 2020. — 140 с.
Вопрос-ответ:
Какие основные этапы построения эконометрической модели?
Основные этапы построения эконометрической модели включают следующие шаги: 1) формулирование проблемы и определение цели исследования; 2) сбор и обработка данных; 3) спецификация модели и выбор функциональной формы; 4) оценивание параметров модели; 5) проверка гипотез о значимости параметров; 6) анализ результатов и интерпретация модели.
Какие виды моделей существуют в эконометрике?
В эконометрике существуют различные виды моделей, включая: 1) линейные модели, которые представляют связь между зависимой переменной и одной или несколькими независимыми переменными с помощью линейного уравнения; 2) нелинейные модели, где связь между переменными описывается нелинейным уравнением; 3) статистические модели, которые используются для анализа вероятности событий и предсказания их результатов; 4) временные ряды, где переменные являются функциями времени; и 5) панельные данные, где данные собираются для одного и того же наблюдения в разные моменты времени.
Какие основные этапы включает построение эконометрических моделей?
Построение эконометрической модели включает следующие основные этапы: 1) формулирование исследовательского вопроса и постановка цели исследования; 2) сбор, обработка и анализ данных; 3) выбор и спецификация модели, включая определение зависимой и независимых переменных, функциональной формы и статистической модели ошибок; 4) оценивание параметров модели с использованием статистических методов; 5) проверка гипотез о значимости параметров и статистической адекватности модели; 6) интерпретация результатов и проверка их согласованности с экономической теорией; 7) использование модели для прогнозирования и анализа экономических процессов.
Какие основные этапы построения эконометрической модели?
Основные этапы построения эконометрической модели включают следующие шаги: 1) выбор модели и определение переменных; 2) сбор данных; 3) предварительный анализ данных; 4) оценка параметров модели; 5) проверка гипотез о параметрах модели; 6) интерпретация и использование результатов моделирования.
Какие виды моделей существуют в эконометрике?
В эконометрике существует несколько видов моделей, включая: 1) линейные модели; 2) нелинейные модели; 3) временные ряды; 4) панельные данные; 5) пространственные модели.
Какие методы используются на разных этапах построения эконометрической модели?
На разных этапах построения эконометрической модели используются различные методы. Например, на этапе оценки параметров модели применяются методы наименьших квадратов или максимального правдоподобия. Для проверки гипотез о параметрах модели могут использоваться t-тесты или F-тесты. При интерпретации результатов моделирования часто применяется анализ значимости исторических данных и экономической обоснованности результатов.
Какие основные модели используются в макроэкономических моделях?
В макроэкономических моделях активно используются эконометрические методы, которые учитывают ожидания экономических агентов. Такие модели включают переменные, отражающие ожидания экономических показателей, и позволяют анализировать и прогнозировать поведение и решения экономических субъектов.
Какие этапы построения эконометрической модели являются основными?
Основными этапами построения эконометрической модели являются выбор модели и определение переменных, сбор данных, оценка параметров модели, проверка гипотез о параметрах модели, интерпретация и использование результатов моделирования.
Какие виды моделей существуют в эконометрике?
В эконометрике существуют различные виды моделей, включая простую линейную модель, множественную линейную модель, нелинейную модель, структурную модель и другие.
Какие основные этапы необходимо пройти при построении эконометрической модели?
Основные этапы построения эконометрической модели включают формулирование эконометрической модели, сбор данных, выбор функциональной формы модели, оценку параметров модели, проверку гипотез и интерпретацию результатов.
Какие методы используются в эконометрическом анализе?
В эконометрическом анализе используются различные методы, включая метод наименьших квадратов, метод инструментальных переменных, метод максимального правдоподобия, метод Гаусса-Маркова и другие.
В каких моделях эконометрики используются ожидания экономических агентов?
Ожидания экономических агентов учитываются в макроэкономических моделях, в которых рассматриваются ожидания агентов относительно значений экономических показателей в момент времени t.