Основные направления повышения эффективности кредитных операций в коммерческом банке.

Так, если на первом и втором этапах он учитывается при оценке кредитоспособности заемщика, принятии решения о возможности предоставления ему кредита и определении объемов резервирования, то на третьем – для назначения процедур и интенсивности мониторинга бизнеса клиента. Причем если на первых двух этапах высокий риск заемщика, и соответственно, кредит не создает стимулов у сотрудников банка для работы с ним, то на третьем этапе кредиты с высоким риском пользуются повышенным вниманием сотрудников банка (поскольку кредит может оказаться проблемным). Под высоким риск-рейтингом понимается кредит с большой вероятностью возникновения проблем.
Очевидно, что в процессе мониторинга кредита его риск-рейтинг может меняться, поэтому необходимо проведение его переоценки. Следует также отметить, что если заемщик впервые обратился в банк за кредитом, то на первом этапе риск-рейтинг присваивается ему только по двум группам факторов: финансовому состоянию и качественным характеристикам. Однако на этапе мониторинга задействованы все три координаты в кубе.
Процесс подготовки и оценки риск-рейтинга заемщика и его бизнеса имеет три стадии, каждая из которых включает несколько шагов.
На первой стадии происходит уточнение отдельных позиций кредитной политики банка, связанной с оценкой заемщиков. На втором – оцениваются качественные характеристики заемщика и его бизнеса на основе экспертных заключений специалистов банка. И, наконец, на третьей осуществляется сверка показателей, характеризующих финансовое состояние заемщика, дисциплину обслуживания им долга и результаты экспертных оценок, и определяется риск-рейтинг соответствующего кредита.
Особенность предлагаемого подхода заключается в том, что решение сложной задачи оценки заемщика по качественным показателям сводится к простым задачам попарного сравнения различных факторов.
1. Определение состава факторов, характеризующих заемщика данного класса. Специалисты банка выделяют отрасль, по которой будет формироваться кредитный портфель, после чего определяют факторы, влияющие на кредитоспособность заемщика из этой отрасли.
2. Разработка иерархической структуры факторов. Определенные факторы выстраиваются в иерархическом порядке. Каждый фактор более высокого уровня связан с несколькими факторами следующего уровня, более точно характеризующими заемщика.
3. Экспертные оценки взаимного влияния факторов (программа MBI-АНР). Подготовка и расчет иерархической схемы ведутся по программе MBI-АНР, которая полностью автоматизируют процесс оценки. Специалистам банка необходимо провести попарное сравнение факторов по степени их влияния на вышестоящую цель. Данное сравнение осуществляется с использованием «шкалы Саати» (таблица 12). При этом помимо значений, предлагаемых шкалой, можно устанавливать промежуточные значения.

Таблица 12 – Влияние факторов на выбранную цель. «Шкала Саати»

Степень влияния Значение Равное 1 Умеренное превосходство одного фактора над другим 3 Существенное или сильное превосходство 5 Значительное превосходство 7 Очень сильное превосходство 9
4. Расчет весов факторов на всех уровнях иерархии. После заполнения всех матриц (для каждой группы факторов строится своя матрица) производится расчет весов факторов на всех уровнях иерархии. Метод базируется на оценке собственных значений матриц и процедур их свертки к показателям, учитывающим веса факторов других уровней иерархии. Если во главу построенной иерархии поставить цель – оценка качества заемщика по экспертным заключениям специалистов банка, то веса факторов более низких уровней будут определять степень их влияния на эту цель.
5. Формулировка положений кредитной политики. Поскольку данный подход является эффективным аналитическим инструментом оценки влияния различных факторов на выбранную цель, он позволяет сформировать кредитную политику конкретного банка, учитывающую специфику бизнеса.
6. Оценка значимости факторов реального заемщика. Для заемщиков рассматриваемого класса по каждому фактору формируется правило определения его значимости (мера качества). Мера качества может принимать значения в пределах от –8 до +8 баллов. В приведенном ниже примере введены три градации, позволяющие отнести заемщика по данному фактору к одной из следующих групп: хорошей (8 баллов); средней (0 баллов) или плохой (-8 баллов). Представляется целесообразным, чтобы данные правила разрабатывали высококвалифицированные специалисты банка для последующего использования их остальными сотрудниками. Фактически речь идет о создании в банке знаний по оценке заемщиков, используемой различными специалистами и позволяющей накапливать историю по выбранным направлениям кредитования.
7. Оценка качества реального заемщика. По сформулированным правилам производится оценка конкретного заемщика: полученные баллы перемножаются на веса соответствующих факторов (см. п.4) и суммируются. Тем самым учитывается не только конкретный вес данного качественного фактора, но и его значимость с точки зрения принятой кредитной политики. Исходя из опыта работы и представлений о «хорошем», «среднем» и «плохом» заемщике, вводится так называемая шкала заемщиков (таблица 13).

Таблица 13. – Шкала классификации заемщиков по предлагаемой модели

Интервал баллов Качественная характеристика 800 - 300 Хорошее 300 - -300 Среднее -300 - -800 Плохое
При необходимости шкала заемщиков может быть детализирована, что позволит получать более точные оценки. Введенная шкала определяет только координатную ось куба (см. рисунок 12). Отметим, что каждый банк в соответствии со своей кредитной политикой, профессиональным уровнем экспертов и на основании накопленных статистических данных по выданным ранее кредитам формирует свою шкалу.
В результате проведенной работы подготовлен инструмент оценки заемщика по качественным факторам. В дальнейшем полученные экспертные оценки могут уточняться, что повысит точность предсказаний и даст возможность тиражировать накопленный опыт среди специалистов.
8. Оценка риск-рейтинга реального заемщика. Возвращаясь к кубу (см. рисунок 14), определим риск-рейтинг заемщика, который может использоваться при оценке его кредитоспособности, выборе процедур мониторинга предоставленного кредита или управления кредитным портфелем. Для этого, используя оценки, полученные по трем осям, находим ячейку, в которую попадает данный заемщик, что и определяет его риск-рейтинг.
Следует отметить, что с помощью предложенной процедуры удается расширить круг специалистов, способных работать с большинством типовых заемщиков.
Применение предложенной методики снижения кредитных рисков банка посредством оценки риск-рейтинга заемщика позволяет:
сводить решение многокритериальной задачи оценки риск-рейтинга кредита к последовательности простых шагов, выполняемых по типовым процедурам;
учитывать качественные факторы, характеризующие заемщика, одновременно с финансовыми показателями и др.;
накапливать и тиражировать знания ведущих специалистов банка по процессу кредитования среди других сотрудников;
снижать операционные риски производимых оценок.
Таким образом, предложенная модель будет способствовать снижению кредитных рисков и станет основой повышения эффективности кредитной деятельности ЗАО "МОССТРОЙЭКОНОМБАНК" в условиях мирового финансового кризиса, а также будет способствовать развитию деятельности банка в сфере кредитования, повышению устойчивости банковского учреждения и укреплению его позиций на рынке банковских услуг, что станет основой его развития на посткризисной стадии экономического роста.
3.2. Совершенствование методики анализа кредитоспособности клиента

Существующая система анализа кредитоспособности в ЗАО "МОССТРОЙЭКОНОМБАНК" нуждается в определенной доработке в условиях постоянно меняющейся внешней среды и обострения кризисных явлений на банковском рынке. При этом известна цепочка связанных событий (рисунок 15). Это основа коммерческой деятельности кредитной организации. Риск, связанный с невозвратом суммы основного долга и процентов, можно значительно снизить, имея заранее информацию о том, выплатит ли заемщик деньги или нет.

чем меньше рискует банк при предоставлении кредита, тем меньше процентная ставка, предлагаемая этим банком чем меньше процентная ставка, тем больше клиентов обратится именно в этот банк чем больше клиентов обратится в банк, тем большую прибыль он получит
Рисунок 15. – Причинно-следственная связь между рискованностью и доходностью кредитных операций банка

Соответственно один из ключевых аспектов кредитования - определение кредитоспособности потенциального заемщика. Решение о предоставлении кредита должно быть результатом обоснованного анализа и оценки. Реальные выводы и предложения по результатам оценки кредитоспособности заемщиков позволяют избежать в процессе банковской деятельности неоправданных рисков при осуществлении кредитных операций.
Представляется, что в современных условиях наиболее эффективной с точки зрения отбора и дальнейшего «отсева» неблагонадежных заемщиков, возврат которыми полученного кредита вызывает сомнения у банка, а также снижения кредитного риска кредитного портфеля ЗАО "МОССТРОЙЭКОНОМБАНК", и, следовательно, коммерческого банка в целом, является применение скоринговой методики оценки кредитоспособности заемщика.
Скоринг представляет собой математическую или статистическую модель, с помощью которой на основе кредитной истории «прошлых» клиентов банк пытается определить, насколько велика вероятность, что конкретный потенциальный заемщик вернет кредит в срок.
Основная задача скоринга заключается не только в том, чтобы выяснить, в состоянии клиент выплатить кредит или нет, но и степень надежности и обязательности клиента. Иными словами, скоринг оценивает, насколько клиент "creditworthy", т. е. насколько он «достоин» кредита.
Кредитные аналитики оперируют следующими понятиями: характеристики клиентов (в математической терминологии - переменные, факторы) и признаки клиентов - значения, которые принимает переменная (ответы на эти вопросы).
Скоринговая модель представляет собой взвешенную сумму определенных характеристик. В результате получается интегральный показатель; чем он выше, тем выше надежность клиента, и банк может упорядочить своих клиентов по степени возрастания кредитоспособности.
Интегральный показатель каждого клиента сравнивается с неким числовым порогом, или линией раздела, которая, по существу, является линией безубыточности и рассчитывается из отношения, сколько в среднем нужно клиентов, которые платят в срок, для того, чтобы компенсировать убытки от одного должника. Клиентам с интегральным показателем выше этой линии выдается кредит, клиентам с интегральным показателем ниже этой линии - нет.
Скоринг выделяет те характеристики, которые наиболее тесно связаны с ненадежностью или, наоборот, с надежностью клиента. Банк не знает, вернет ли данный заемщик кредит, но ему известно, что в прошлом люди этого возраста, этой же профессии, с таким же уровнем образования и с таким же числом иждивенцев кредит не возвращали. Поэтому кредит этому заемщику предоставлен не будет.
Можно выделить следующие методы классификации заемщиков в скоринг-системе (таблица 12).

Таблица 12 Методы классификации заемщиков в скоринг-системе
Модель Особенности модели линейная многофакторная регрессия

р = wo + w1x1 + w2x2 + … + wnxn
где р - вероятность дефолта,
w - весовые коэффициенты,
x - характеристики клиента.
Недостаток данной модели заключается в том, что в левой части уравнения находится вероятность, которая принимает значения от 0 до 1, а переменные в правой части могут принимать любые значения от -  до + . Логистическая регрессия
log (p/(1-p)) = wo + w1x1 + w2x2 + … + wnxn.
Преимущество данной модели: она может подразделять клиентов как на две группы (0 - плохой, 1 - хороший), так и на несколько групп (1, 2, 3, 4 группы риска). Линейное программирование Приводит к линейной скоринговой модели. Задачу можно сформулировать как поиск весовых коэффициентов, для которых ошибка и будет минимальной. Дерево классификации и нейронные сети Системы, которые разделяют клиентов на группы, внутри которых уровень риска одинаков и максимально отличается от уровня риска других групп. Нейронные сети используются главным образом при определении кредитоспособности юридических лиц, где анализируются выборки меньшего размера, чем в потребительском кредите. Генетический алгоритм Основан на аналогии с биологическим процессом естественного отбора. В сфере кредитования это выглядит следующим образом: имеется набор классификационных моделей, которые подвергаются «мутации», «скрещиваются», и в результате отбирается «сильнейший», т. е. модель, дающая наиболее точную классификацию. Метод ближайших соседей При использовании выбирается единица измерения для определения расстояния между клиентами. Все клиенты в выборке получают определенное пространственное положение. Каждый новый клиент классифицируется исходя из того, каких клиентов - плохих или хороших - больше вокруг него.
Отметим, что существует сложность в определении, какие характеристики следует включать в модель и какие весовые коэффициенты должны им соответствовать. Чтобы иметь возможность сравнивать клиентов с совершенно разными признаками и принимать решения о кредитовании не интуитивно, а на основе формализованных критериев, непосредственно связанных с вероятностью дефолта, необходимо построить математическую модель, которая позволит оценить, какая информация является существенной, а какой можно пренебречь.
У каждого из методов имеются свои преимущества и недостатки, кроме того, выбор того или иного метода связан со стратегией банка и с тем, какие требования банк считает приоритетными при разработке моделей. Таким образом, скоринг представляет собой классификационную задачу, где исходя из имеющейся информации необходимо получить функцию, наиболее точно разделяющее выборку клиентов на «плохих» и «хороших».
Регрессионные методы показывают значимость каждой характеристики для определения уровня риска, и поэтому особенно важны на этапе разработки анкеты, которую заполняют клиенты. Линейное программирование может оперировать большим количеством переменных и моделировать определенные условия: например, если маркетинговая стратегия банка направлена на молодежь, можно ввести условие, чтобы интегральный показатель молодых людей был выше, чем тех, кому за 60 лет. Нейронные сети и деревья классификации выявляют нелинейные связи между переменными, которые могут привести к ошибке в линейных моделях.
Точность классификации проверяется либо методом «скользящего экзамена» для небольших выборок (модель строится на всей выборке за исключением одного клиента, выбранного наугад, затем проверяется на этом клиенте, и так перебираются все клиенты), либо при большой выборке она подразделяется на две части: на одной модель строится, на другой - проверяется.
Отличие балльной системы от скоринговой заключается в том, что в первой значимость того или иного коэффициента или финансового показателя определяется субъективно, а во второй производится привязка коэффициентов к уровню риска.
Предлагаемая скоринговая модель основывается на качественных данных истории клиента и - что, возможно, даже более важно - на достоверной внешней информации от Бюро кредитных историй.
В работе разработана экспертная модель скоринга, имеющая прикладное представление в виде «карточки результатов», для статистической модели ЗАО «МОССТРОЙЭКОНОМБАНК» необходимо пересмотреть подходы к кредитованию, банк располагает историей коммерческих кредитов, однако не накапливает систематически данные о заемщиках и платежах в рамках своего ссудного портфеля.
Применение такой модели ЗАО «МОССТРОЙЭКОНОМБАНК» может способствовать повышению эффективности и последовательности его кредитной работы, в то же время улучшая процессы сбора и управления данными, которые в конечном счете могли бы использоваться позднее для преобразования экспертной модели в статистическую.
Скоринговая оценка кредитоспособности заемщика ЗАО «МОССТРОЙЭКОНОМБАНК» позволит количественно выразить влияние каждого фактора и с достаточной степенью точности определить класс клиента как заемщика.
Чем более однородна популяция клиентов, на которой разрабатывается модель, тем точнее прогнозирование дефолта. Поэтому очевидно, что нельзя автоматически перенести модель из одной страны в другую или из одного банка в другой. Даже внутри одного банка существуют различные модели для различных групп клиентов и различных видов кредита.
Представляется целесообразным в процессе принятия решений о кредитовании юридических лиц принимать решение о кредитовании с помощью скоринговой модели, учитывающей так называемые 5 Сs-факторов кредитования (от английских Capacity, Capital, Character, Collateral and Conditions — способность, капитал, репутация, залог и условия).
Основная структура «скоринговой карты» для кредитов юридических лиц приведена на рисунке 16.

Рисунок 16 – Предлагаемая форма «скоринговой карты» для кредитов юридических лиц ЗАО «МОССТРОЙЭКОНОМБАНК»

В зависимости от отклонения от порогового значения и принимается решение о выдаче или отклонении кредитной заявки. Собственно использование модели делает необходимой постоянную оценку пяти факторов кредитования всеми кредитными менеджерами для каждого потенциального заемщика.
Для успешного внедрения любой модели скоринга требуется адекватное обучение сотрудников, которые будут ее использовать. В случае экспертной карточки результатов, существенную помощь оказывает также обучение пользователей базовым кредитным навыкам. Хорошо структурированные системы стимуляции и адекватное обучение, включающее разъяснение основополагающих принципов модели, являются наиболее надежным рецептом успешного внедрения системы оценки кредитоспособности.
В посткризисный период, когда ЗАО «МОССТРОЙЭКОНОМБАНК» вернется к потребительскому кредитованию, целесообразно расширение скоринговой модели и введение в практику карточек и для физических лиц. Полагаем, что наиболее ценными для прогнозирования кредитного риска являются следующие характеристики:
Возраст
Количество детей / иждивенцев
Профессия заемщика и профессия супруга (супруги)
Доход заемщика и доход супруга (супруги)
Район проживания и стоимость жилья
Сколько лет является клиентом данного банка и т.д.
Очевидно, что построение скоринговой системы невозмоно без информации, накапливаемой в системе Бюро кредитных историй, поскольку решение принимается по аналогии с накопленным опытом по кредитованию клиентов определенной категории.
В случае выполнения клиентом всех условий договора (в частности - добросовестное своевременное погашение основного долга и процентов) формируется положительная кредитная история, которая аккумулируется в Бюро кредитных историй. В дальнейшем клиент, обратившись в любой другой банк на предмет получения кредита и предоставив банку право воспользоваться уже имеющейся у него кредитной историей, может рассчитывать, во-первых, на более короткие сроки рассмотрения дела, а во-вторых, и на снижение процентной ставки. При положительной кредитной истории банк может отказаться и от требования некоторых дополнительных документов.
В противном случае – при получении из Бюро кредитных историй «плохой» кредитной истории – это не накладывает на банк никаких обязательств, кроме как сохранение в тайне полученной информации. При принятии решения о выдаче кредита банк руководствуется как информацией, полученной из Бюро, так и другими имеющимися у него сведениями о потенциальном заемщике.
Среди преимуществ скоринговых систем можно указать:
Снижение уровня невозврата кредита,
Быстрота и беспристрастность в принятии решений,
Возможность эффективного управления кредитным портфелем,
Отсутствие необходимости длительного обучения персонала.
Таким образом, внедрение скоринга позволит оценить связь отдельных характеристик клиента с вероятностью дефолта как для физических, так и для юридических лиц - знание таких характеристик может послужить существенной поддержкой кредитным инспекторам. Скоринг-системы позволяют банковским работникам быстро принимать решения о кредитовании, регулировать объемы кредитования в зависимости от ситуации на рынке и определять оптимальное соотношение между доходностью кредитных операций и уровнем риска. Скоринговые модели необходимо разрабатывать на выборке из ближайших (по времени обращения) клиентов, периодически проверять качество работы системы и, когда качество ухудшается, разрабатывать новую модель.
Предлагаемая скоринговая методика дает возможность ЗАО "МОССТРОЙЭКОНОМБАНК" осуществлять мониторинг финансового состояния заемщика, что особенно важно в условиях кризиса, своевременно выявлять отрицательные тенденции в его хозяйственно-финансовой деятельности и вносить коррективы в кредитные отношения. Если наблюдается ухудшение ситуации хотя бы по одному из показателей, специалисты банка могут своевременно принять соответствующие меры. Данная методика, конечно, не может полностью исключить кредитный риск, но все же дает возможность всесторонне изучить потенциального заемщика.
выводы по 3 главе.
Оценка риска кредитования в условиях кризиса затруднена в связи с большим числом не имеющих количественного выражения показателей, которые необходимо учитывать при принятии решений о возможности предоставления кредита. Для решения указанной проблемы, ЗАО "МОССТРОЙЭКОНОМБАНК" можно порекомендовать осуществлять оценку рисков кредитования с использованием метода анализа иерархий. Применение предложенной методики будет способствовать снижению кредитных рисков банка посредством оценки риск-рейтинга кредита по типовым процедурам с учетом качественных факторов, характеризующих заемщика, одновременно с оценкой его финансовых показателей, что в итоге снизит в том числе и операционные риски производимых оценок.
Существующая система анализа кредитоспособности в ЗАО "МОССТРОЙЭКОНОМБАНК" нуждается в определенной доработке в условиях постоянно меняющейся внешней среды и обострения кризисных явлений на банковском рынке. Представляется, что в современных условиях наиболее эффективной с точки зрения отбора и дальнейшего «отсева» неблагонадежных заемщиков, возврат которыми полученного кредита вызывает сомнения у банка, является скоринговая методика определения кредитоспособности заемщиков. Опираясь на конечные данные оценки, кредитный работник банка сможет определить, соответствует ли уровень кредитоспособности заемщика требованиям кредитной политики банка.
Предложенные меры будут способствовать снижению кредитных рисков и станут основой повышения эффективности кредитной деятельности ЗАО "МОССТРОЙЭКОНОМБАНК" в условиях мирового финансового кризиса, а также будет способствовать развитию деятельности банка в сфере кредитования, повышению устойчивости банковского учреждения и укреплению его позиций на рынке банковских услуг, что станет основой его развития на посткризисной стадии экономического роста.

Заключение
Организация кредитования как регулярно, непрерывно возобновляемого процесса движения в соответствии с принципами кредитования предполагает решение двух взаимосвязанных задач: формирование кредитной политики банка и организацию кредитного процесса и управление им. Управление кредитованием является сознательным регулированием процессов формирования и развития кредитной деятельности современного коммерческого банка в интересах роста его прибыли и повышения его эффективности с целью создания оптимальной модели кредитного процесса в сложившихся условиях, как на рынке ссудных капиталов, так и на рынке банковских услуг.
ЗАО "МОССТРОЙЭКОНОМБАНК" ориентируется на организацию обслуживания предприятий столичного строительного комплекса, которые являются основой клиентской базы банка. Умеренно-консервативная политика управления рисками позволила ЗАО "МОССТРОЙЭКОНОМБАНК" избежать проблем с ликвидными средствами без значительного снижения объемов активных операций.
Кризис вызвал ужесточение условий кредитования и большую консервативность отбора клиентов в пользу проверенных корпоративных клиентов. Снижение объема кредитования обусловлено снижением количества выданных банковских гарантий, уменьшением кредитования сотрудников, как самого банка, так и организаций, связанных с ним зарплатным проектами. В целом следует сказать, что кредитная политика ЗАО "МОССТРОЙЭКОНОМБАНК" отличается взвешенным характером, что демонстрируют основные показатели динамики как ссудной задолженности в целом, так и отдельных видов кредитов, обеспеченных и выдаваемых проверенным заемщикам.
Представляется, что в условиях кризиса, политика ЗАО "МОССТРОЙЭКОНОМБАНК" является взвешенной в отношении физических лиц, потребительские кредиты сокращены до минимума. Ужесточение условий кредитования по ипотечным кредитам проявляется как в тарифной политике, так и в сокращении предложения конкретных ипотечный продуктов. Однако продолжение кредитования строительных компаний г. Москвы может отрицательно сказаться на качестве кредитного портфеля банка и уровне его ликвидности с самой ближайшей перспективе.
В сложившихся условиях кризиса ликвидности и в связи с увеличением числа проблемных кредитов для более эффективного кредитования ЗАО "МОССТРОЙЭКОНОМБАНК" необходимо усовершенствовать залоговое обеспечение по кредитам. Для этого банку можно порекомендовать:
использовать дисконтирующие коэффициенты для определения залоговой стоимости закладываемого имущества, что позволит снизить риски финансового плана (обесценения залога);
осуществлять диверсификацию видов залогового имущества, т.е. исключение специализации банка на одном-двух видах обеспечения.
Для повышения эффективности кредитования клиентов- юридических лиц (как основных заемщиков банка) следует применять оценку рисков кредитования с использованием метода анализа иерархий. Данный метод дает возможность при оценке кредитного риска использовать качественные и количественные характеристики заемщиков. Цель данной методики является:
минимизация риска при кредитовании;
повышение ликвидность банка;
увеличение эффективности кредитных вложений.
Реализация предложенных мероприятий возможна только в условиях качественного взаимодействия с Бюро кредитных историй. С 1 сентября 2005 года кредитные организации обязаны представлять кредитные истории в отношении всех заемщиков, давших согласие на их представление, хотя бы в одно Бюро кредитных историй. Бюро кредитных историй - это юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, являющееся коммерческой организацией и оказывающее услуги по формированию, обработке и хранению кредитных историй, а также по предоставлению кредитных отчетов и сопутствующих услуг.
Согласно Федеральному закону № 218-ФЗ, Бюро кредитных историй обеспечивает хранение кредитной истории в течение 15 лет со дня последнего изменения информации, содержащейся в ней. По истечении указанного срока кредитная история аннулируется. В соответствии со статьей 8 Федерального Закона №218-ФЗ «О кредитных историях» заемщик имеет право получить информацию, хранящуюся в любом бюро кредитных историй (БКИ), касающуюся его предыдущих платежей по кредитным договорам.
Предлагаемая скоринговая методика оценки кредитоспособности предприятия-заемщика, конечно, не может полностью исключить кредитный риск, но все же дает возможность всесторонне изучить потенциального заемщика, как с помощью информации, получаемой из Бюро кредитных историй, так и на основании статистической выборки, накапливаемой самим банком.
В заключении следует отметить, что кредитная политика современного коммерческого банка должна систематически перерабатываться и дополняться, с тем, чтобы отражать как внутренние изменения в данном банке, так и изменения в банковской системе в целом. Только в том случае, когда основные параметры и характеристики кредитного портфеля корректируются с учетом изменения рыночной конъюнктуры, организация кредитования в ЗАО "МОССТРОЙЭКОНОМБАНК" будет эффективной.
Список использованной литературы

Гражданский кодекс РФ
О банках и банковской деятельности: Федеральный закон №395-1 от 02.12.1990 г. (с последующими изменениями и дополнениями)
О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы РФ Федеральный закон №173-ФЗ от 13.10.2008 г.
Об ипотеке (залоге недвижимости): Федеральный закон № 102-ФЗ от 16.07.98 (с последующими изменениями и дополнениями)
Об ипотечных ценных бумагах: Федеральный закон от 11 ноября 2003 г. № 152-ФЗ
О кредитных историях: Федеральный закон № 218-ФЗ от 30 декабря 2004 года
О центральном банке Российской Федерации (Банке России: Федеральный закон №86-ФЗ от 10.07.2002 года
О мерах по развитию системы ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации: Постановление Правительства России №28 от 11 января 2000 г.
О порядке начисления процентов по операциям, связанным с размещением и привлечением денежных средств банками, и отражения указанных операций по счетам бухгалтерского учета: Положение ЦБ РФ № 39-П от 26.06.98 г.
О порядке предоставления (размещения) кредитными организациями денежных средств и их возврата (погашения): Положение ЦБ РФ № 54-П от 31.08.98 г.
О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери: Положение Банка России №283-П от 20.03.2006 г.
О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по судной и приравненной к ней задолженности: Положение ЦБ РФ №254-П от 26.03.2004 г.
Об обязательных нормативах банков: Инструкция Банка России №101-И от 16.01.2004 г .
О порядке расчета и доведения до заемщика - физического лица полной стоимости кредита: Указание ЦБ РФ от 13 мая 2008 года № 2008-У
Александрова Н.Г. Банки и банковская деятельность для клиентов. - СПб.: Питер, 2002. - 224 с.
Банковские операции: Учебное пособие. Т.Н. Виноградова. – Ростов: Феникс, 2008 – 456 с.
Банковское дело. Под редакцией Г.Н. Белоглазовой. – СПб.: Питер, 2004. – 751 с.
Банковское дело: Учебник под ред. О. И. Лаврушина. - М: Финансы и статистика, 2005. – 576 с;
Банковское дело: Учебник. Под редакцией Г.Г. Коробовой. – М.: Экономисть, 2004. – 751 с.
Батракова Л. Г. Анализ процентной политики коммерческого банка: Учебное пособие. – М.: Логос, 2007. – 152с.: ил.
Деньги, кредит, банки: Учебник/Под ред. О.И. Лаврушина.– Д34 2-е изд., перераб. и доп.– М.: Финансы и статистика, 2005. – 255 с.
Жарковская Е. П. Банковское дело: учебник для студентов вузов, - 4-е изд., испр. и доп. – М.: Омега-Л, 2006. – 356с;
Ильясов С.М. Устойчивость банковской системы: механизмы управления, региональные особенности-М: Юнити-Дана. 2001.- 225 с.
Каджаева М.Р. Банковские операции: учеб. для студ. сред. проф. зав. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 400с;
Костерина Т.М. Банковское дело. Учебник для студентов высших учебных заведений. – М.: Маркет ДС, 2007. – 240 с.
Филина Ф. Как взять в долг: самые востребованные способы. – М.: Гросс-Медиа, 2008. – 416 с.
Азбукин А.В. Развитие коммерческого кредитования хозяйствующими субъектами// Автореф. диссер. канд. экон.наук. – М., 2003. – 24 с.
Арцыбашева А.А. Минимизация риска при кредитовании малых предприятий // Банковское дело. – 2006. - № 6. – С.38-42
Горюнова Н.П. Банковский кризис лета 2004 г.: дефицит доверия // Вестник ДВО РАН. – 2004. - №6. – С.71-76
Енин И.В. Принцип использования кредитных историй // Банковское дело. – 2006. - № 9. – С.37-40
Зверев В.А. Совершенствование законодательства в области банковского кредитования // Банковское дело. – 2007. - № 1. – С.55-62
Казакова И.И. О методах оценки кредитоспособности заемщика // Деньги и кредит. – 2007. - № 6. – С.40-44
Кандаурова Д. Обеспечение кредита: место и роль в кредитной политике // Банковское дело. – 2006. - № 9. – С.40-48
Кордичев А. Потребительское кредитование: практика борьбы с мошенничеством // Банковское дело. – 2007. - № 4. – С.62
Корнилов Ю.А., Боткин А.Н. Некоторые вопросы управления кредитным риском // Деньги и кредит. – 2005. - № 5. – С.33-36
Ли В.О. Об оценке кредитоспособности заемщика (российский и зарубежный опыт) // Банковское дело. – 2006. - № 6. С.28-31
Минакир П.А., Горюнова Н.П. Конъюнктурные и финансовые циклы и кризисы // Вестник ДВО РАН. - 2003. - № 5. - С. 70–96.
Музыка В.В. Ипотека и ее роль в процветании России // Банковское дело. – 2006. - № 4. – С.15-18
Мусорина Е.И. Сокращение «проблемных» кредитов // Прямые инвестиции. – 2005. - № 4. – С.12-15
Романов М.Н. Основные подходы к оценке кредитного риска банков РФ // Банковское дело. – 2006. -№10.
Соколинская Н.Э. Проблемы менеджмента кредитного портфеля в современных условиях // Банковское дело. - 2005– №9
Уразова С.А. Устойчивость банковской системы: сущность и механизмы воздействия // Деньги и кредит. – 2007. - № 8. – С. 30-35
Банковское дело: Учебник / Под ред. д-ра экон. наук, проф. Г.Г. Коробовой. – М.: Экономистъ, 2004. – С. 56
Александрова Н.Г. Банки и банковская деятельность для клиентов. - СПб.: Питер, 2002. – С.35
Банковские операции: Учебное пособие. Т.Н. Виноградова. – Ростов: Феникс, 2008 – С.79
Азбукин А.В. Развитие коммерческого кредитования хозяйствующими субъектами// Автореф. диссер. канд. экон.наук. – М., 2003. – С. 8
Жарковская Е. П. Банковское дело: учебник для студентов вузов, - 4-е изд., испр. и доп. – М.: Омега-Л, 2006. – С.172
Каджаева М.Р. Банковские операции: учеб. для студ. сред. проф. зав. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – С.239
Филина Ф. Как взять в долг: самые востребованные способы. – М.: Гросс-Медиа,2008.–С.12
Ильясов С.М. Устойчивость банковской системы: механизмы управления, региональные особенности-М: ЮНИТИДАНА. 2001. – С.67
гл. 42 // Гражданский кодекс Российской Федерации
Там же, гл. 25
Там же , ст. 820
Там же , ст. 819 п. 1
Ст.5 п.2 // О банках и банковской деятельности: Федеральный закон №№395-1 от 02.12.1990 г. (с последующими изменениями и дополнениями)
Там же, ст.1
Там же, ст.29
Ст. 61-72 // О Центральном банке (Банке России): Федеральный закон №86-ФЗ от 10.07.2002 года
с учетом изменений, внесенных Положением Банка России от 27.07.2001 144-П
Минакир П.А., Горюнова Н.П. Конъюнктурные и финансовые циклы и кризисы // Вестник ДВО РАН. - 2003. - № 5. - С. 84
Горюнова Н.П. Банковский кризис лета 2004 г.: дефицит доверия // Вестник ДВО РАН. – 2004. - №6. – С.73
Самиев П.А.Кредитные рейтинги банков и финансовых институтов // Эксперт. – 2007. - №10. – С.32-33
Кудинов В. Сказано – сделано. Владельцы Альфа-банка вложили в него около $700 млн. // Ведомости. - 2004. - 14 июля.
Экономическое обозрение Банка Москвы. – 2008. – №10.– С. 5
О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы РФ Федеральный закон №173-ФЗ от 13.10.2008 г.
Данные документы находятся в банке под грифом «для служебного использования»




76





ФЗ «О Центральном банке (Банке России)»

федеральный закон «О кредитных кооперативах»
федеральный закон «О рынке ценных бумаг»
федеральный закон «Об ипотеке»
федеральный закон «О кредитных историях» и т.д.


Конституция РФ;
Гражданский Кодекс РФ;
Налоговый кодекс РФ и т.д.

Положения и инструкции Центрального банкаРФ

- Законы, регулирующие деятельность хозяйствующих субъектов-клиентов кредитных организаций

ФЗ «О банках и банковской деятельности»

данные принципы должны закрепляться внутренними документами банка

Принципы, предназначенные для кредитования инсайдеров банка

принцип обеспеченного кредитования

принцип целевого использования

Группа принципов базирующихся на правилах кредитования

ПЛАТНОСТЬ

Главные принципы кредитования

I ярус


III ярус



II ярус



Банковское законодательство


принцип взаимовыгодности

принцип подчинения кредитной сделки нормам законодательства и банковским правилам


принцип неизменности условий кредитования

Безусловные принципы банковского кредитования

СРОЧНОСТЬ

ВОЗВРАТНОСТЬ










Подраздел «Способность» состоит из 7 факторов, максимальное количество пунктов – 170

Всего 500 пунктов
Максимально возможный вес каждого фактора в общем результате – последняя колонка

5 факторов
кредитования Пункты Вес СПОСОБНОСТЬ 170 34,00% РЕПУТАЦИЯ 165 33,00% КАПИТАЛ 70 14,00% ЗАЛОГ 50 10,00% УСЛОВИЯ 45 9,00% ОБЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ 500 100,00%

Категория Пункты СПОСОБНОСТЬ Статистические финансовые показатели Оборот <25 тыс Ls 25- 50 тыс Ls >50 тыс Ls 15 5 15 15 Доход как % от продаж 0-5% 5-10% >10% 15 5 15 15 Общая задолженность к капиталу 1,5-2 1-1,5 <1 15 5 15 15 Коэффициент покрытия <1 1-2 >2 10 0 10 10 Оборачиваемость товарных знаков <5 5-10 >10 15 5 15 15 Сумма финансовых показателей 70 Прогноз Покрытие задолженности <1,2 1,2-1,5 >1,5 50 0 25 50 Нетто денежный поток <0 0-5000 Ls >5000 Ls 50 0 25 50 Сумма прогнозов 100 Общий результат по способности 170






Обслуживание долга

Финансовое состояние

Безнадежные Проблемные Сомнительные
(5-я (4-я (3-я
категория категория категория
качества) качества) качества)

Безнадежные Безнадежные Проблемные
(5-я (5-я (4-я
категория категория категория
качества) качества) качества)

Безнадежные Безнадежные Безнадежные
(5-я (5-я (5-я
категория категория категория
качества) качества) качества)

Качественные характеристики

Контроль за выполнением условий кредитного договора, кредита заемщика, залога

Кредитный договор

Кредитный отдел

прочие

снятие наличных в сторонних АТМ

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

объем выданных кредитов

остаток ссудной задолженности

2006



2007


0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

к



01.01.2007

01.01.2008

эквайринг

выдача наличных по картам сторонних банков

годовое обслуживание счетов

зарплатные проекты

проценты за процессинговое обслуживание

2006

2007

40

35

30

25

20

15

10

5

0

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

2 007

2 006

2 005

2007

2006

1200000

1000000

800000

600000

400000

200000

0

Ухудшение качества кредита

2007

2006

900000

800000

700000

600000

500000

400000

300000

200000

100000

0

2006

9500000

9000000

8500000

8000000

7500000

7000000

2007

Кредитный комитет

Заемщик

Юридическая служба (служба безопасности)


Работа по взыскиванию непогашенных кредитов и процентов